dc.contributor.author | Simionato, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T22:03:18Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T22:03:18Z | |
dc.date.issued | 2022-04-18 | |
dc.identifier.citation | SIMIONATO, Daniel. Estudo e comparação das técnicas de validação cruzada desenvolvidas para séries temporais. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16066. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16066 | |
dc.description.abstract | Testing the generalization capacity of an algorithm obtained is crucial for any prediction methodology, for which cross-validation methods were developed. However, when dealing with data that have dependency among observations, as in the case of time series, the usual cross-validation methodologies are not appropriate. Currently, there is no single and usual way to test the generalizability of a predictive model for time series. In this work we will study and compare four different variations of methods for cross-validation, this will be done through simulations of different time series. | eng |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Predição | por |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.subject | Validação cruzada | por |
dc.title | Estudo e comparação das técnicas de validação cruzada desenvolvidas para séries temporais | por |
dc.title.alternative | Study and comparison of cross-validation techniques developed for time series | eng |
dc.type | TCC | por |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Maria Sílvia de Assis | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9410151859448447 | por |
dc.description.resumo | Testar a capacidade de generalização de um algoritmo obtido é crucial para qualquer metodologia de predição, para tal foram desenvolvidos os métodos de validação-cruzada. No entanto, quando estamos tratando com dados que tenham dependência entre as observações, como o caso de séries temporais, as metodologias usuais de validação-cruzada não são apropriadas. Atualmente não há uma maneira única e usual de se testar a capacidade de generalização de um modelo preditivo para séries temporais. A vista disso, nesse trabalho vamos estudar e comparar quatro diferentes variações de métodos para validação-cruzada, isso será realizado por meio simulações de séries temporais diversas. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/5553660480517331 | por |
dc.publisher.course | Estatística - Es | por |