Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções

Souza, Matheus de Oliveira

dc.contributor.author	Souza, Matheus de Oliveira
dc.date.accessioned	2022-07-22T13:02:45Z
dc.date.available	2022-07-22T13:02:45Z
dc.date.issued	2022-06-24
dc.identifier.citation	SOUZA, Matheus de Oliveira. Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções. 2022. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16411.	*
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16411
dc.description.abstract	The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for describing the evaluation of certain variables such as the price and the volatility of assets. In this sense, one of our goals for this dissertation is to study how the financial market works, with special attention to option price and hedging strategies. The second goal is to show the mathematical modeling process with SDEs and, then, explore the models as Black - Scholes - Merton and it version with many assets. Finally, we conclude by presenting applications in real data and some possibilities to extend the option price models.	eng
dc.description.sponsorship	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)	por
dc.language.iso	por	por
dc.publisher	Universidade Federal de São Carlos	por
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/	*
dc.subject	Equações diferenciais estocásticas	por
dc.subject	Apreçamento de opções	por
dc.subject	Modelo de Black - Scholes - Merton	por
dc.title	Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções	por
dc.title.alternative	Stochastic differential equations and hedging strategies in option market	eng
dc.type	Dissertação	por
dc.contributor.advisor1	Ferreira, Ricardo Felipe
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2355076087945221	por
dc.description.resumo	Os modelos de Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs) assumem um papel fundamental em finanças. A maioria desses modelos buscam ajudar os investidores no gerenciamento do risco das atividades financeiras e utilizam as EDEs para descrever a evolução de certas variáveis como o preço e a volatilidade dos ativos. Nesse sentido, um dos propósitos dessa dissertação é estudar o funcionamento do mercado financeiro, com especial atenção para precificação de opções e estratégias de hedging. O segundo objetivo é apresentar o processo de modelagem matemática via EDEs e, então, explorar modelos como o de Black - Scholes - Merton e a sua versão com múltiplos ativos. Por fim, concluímos apresentando aplicações em dados reais e possibilidades de extensões dos modelos de apreçamento de opções.	por
dc.publisher.initials	UFSCar	por
dc.publisher.program	Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs	por
dc.subject.cnpq	CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA	por
dc.subject.cnpq	CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS	por
dc.subject.cnpq	CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA	por
dc.subject.cnpq	CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA	por
dc.subject.cnpq	CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA	por
dc.description.sponsorshipId	001	por
dc.publisher.address	Câmpus São Carlos	por
dc.contributor.authorlattes	http://lattes.cnpq.br/3018901874811436	por