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Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência

dc.contributor.authorGonçalves, Débora Delbem
dc.date.accessioned2016-06-02T20:06:09Z
dc.date.available2014-02-25
dc.date.available2016-06-02T20:06:09Z
dc.date.issued2014-01-16
dc.identifier.citationGONÇALVES, Débora Delbem. Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência. 2014. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4577
dc.description.abstractIn this paper we propose a new method for the calculation of regulatory capital required for operational risk. This method is based on some important assumptions for calculation of this capital, for instance, expert opinion, dependence between loss variables considering the joint probability associated to two loss events. The copula theory is applied to determine this joint probability. Furthermore, we present two more methods, sum method proposed by Basel II Accord (2004) and non-perfect correlation method proposed by Frachot et al. (2004). Finally, we perform a simulation studies in order to compare all the methods presented in this dissertation.eng
dc.description.sponsorshipFinanciadora de Estudos e Projetos
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectEstatísticapor
dc.subjectRisco operacionalpor
dc.subjectCapital regulatóriopor
dc.subjectPerdas inesperadaspor
dc.subjectDependênciapor
dc.subjectCópulapor
dc.subjectOperational riskeng
dc.subjectRegulatory capitaleng
dc.subjectUnexpected losseseng
dc.subjectDependenceeng
dc.subjectCopulaeng
dc.titleRisco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependênciapor
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Diniz, Carlos Alberto Ribeiro
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781846J4&dataRevisao=nullpor
dc.description.resumoNeste trabalho propomos um novo método para o cálculo do capital regulatório para o risco operacional. O método proposto é utilizado para calcular o capital regulatório para duas classes de risco e é baseado em alguns pressupostos considerados importantes no cálculo deste capital. Entre esses pressupostos se destacam a opinião de especialistas e a captação de dependência entre as variáveis perdas considerando a probabilidade dos eventos de perdas ocorrerem conjuntamente. Essa probabilidade é captada via cópula. Além disso, apresentamos mais dois métodos, o do somatório, proposto pelo Acordo de Basileia II (2004), e o da correlação não-perfeita, proposto por Frachot et al. (2004). Finalmente, realizamos um estudo de simulação com o objetivo de comparar os capitais regulatórios totais calculados em cada método.por
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEspor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICApor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/4283676071804831por


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