Browsing Teses e dissertações by Document Type "Dissertação"
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Comparação de métodos de estimação para problemas com colinearidade e/ou alta dimensionalidade (p > n)
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 29/04/2016)This paper presents a comparative study of the predictive power of four suitable regression methods for situations in which data, arranged in the planning matrix, are very poorly multicolinearity and / or high dimensionality, ... -
Estimação de funções do redshift de galáxias com base em dados fotométricos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/09/2017)In a substantial amount of astronomy problems, we are interested in estimating values assumed of some unknown quantity z ∈ R, for many function g, based on covariates x ∈ R^d. This is made using a sample (X1,Z1), ... ... -
Métodos de categorização de variáveis preditoras em modelos de regressão para variáveis binárias
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/06/2017)Regression models for binary response variables are very common in several areas of knowledge. The most used model in these situations is the logistic regression model, which assumes that the logit of the probability of ... -
Bayesian variable selection for logistic mixture models with Pólya-Gamma data augmentation
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/02/2022)In this work, Bayesian methods for estimating and selecting variables in a mixture of logistic regressions model are presented. In order to simplify its Bayesian estimation, we extend the data augmentation approach ... -
Influência local com procura "forward' em modelos de regressão linear
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 25/02/2015)The identification of influential and/or atypical observations in a data set is known as a part of the diagnostic analysis. One of the purposes of the diagnostic analysis is to verify the robustness of a statistical model, ... -
Um estudo de estresse através dos níveis de cortisol em crianças
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 26/05/2017)The level of cortisol is considered as a measure of people’s stress. We perform an statistical analysis of the data from a study conducted to evaluate if children that work on the streets during the day have higher stress ... -
Seleção de modelos multiníveis para dados de avaliação educacional
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística - Interinstitucional (PIPGEs), Câmpus São Carlos, 11/08/2017)When a dataset contains a hierarchical data structure, a possible approach is the multilevel regression modelling, which is justified by the significative amout of the data variability that can be explained by macro level ... -
Distribuições k-modificadas da família Série de Potência uniparamétrica
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 23/05/2017)This paper proposes a family of distributions Power Series k-Modified from to model sets of count data which have or not any discrepancy in the frequency of observation k in relation to the distribution associated Power ... -
Modelos de sobrevivência para estimação do período de latência do câncer
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 29/06/2017)Cancer is responsible for about 13% of all deaths in the world occuring mainly in people who are late diagnosed and in advanced stages. Due to its devastating characteristics and the growing prevalence of the disease, ... -
Quantificação em problemas com mudança de domínio
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 17/05/2018)Several machine learning applications use classifiers as a way of quantifying the prevalence of positive class labels in a target dataset, a task named quantification. For instance, a naive way of determining what proportion ... -
Modelos preditivos para LGD
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 04/05/2018)Financial institutions willing to use the advanced Internal Ratings Based (IRB) need to develop methods to estimate the LGD (Loss Given Default) risk component. Proposals for PD (Probability of default) modeling have ... -
Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 30/04/2019)The simulated envelope is a diagnostic analysis method used to evaluate the hypothesis about the probability distribution assumed for the response variable in a regression model. In this work, we describe some procedures ... -
Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 20/08/2018)In this work we study the elephant random walk introduced in (SCHUTZ; TRIMPER, 2004), a discrete time, non-Markovian stochastic process with unlimited range memory that presents phase transition. Our objective is to proof ... -
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/07/2017)In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that ... -
Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/02/2019)This dissertation is composed of two main and independents essays, but complementary. In the first one, we discuss the option price under a bayesian perspective. This essay aims to price and analyze the fair price behavior ... -
Modelo de regressão para dados binários com mistura de funções de ligação
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 08/02/2017)A regression model for binary data with mixture of four link functions (logit, probit, complementary log log and Stukel) is shown and these functions are particular cases of the model. The frequentist estimation procedure ... -
Diagnóstico de influência local no modelo de calibração ultraestrutural com réplicas
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 09/12/2016)This paper aims to present the local influence diagnostic methodology of Cook (1986) along with the selection of the appropriate perturbation schemes proposed by Zhu et al. (2007) in ultrastructural calibration model with ... -
Regressão binária nas abordagens clássica e bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 16/12/2016)The objective of this work is to study the binary regression model under the frequentist and Bayesian approaches using the probit, logit, log-log complement, Box-Cox transformation and skewprobit as link functions. In the ... -
Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 02/06/2017)We present the topics and theory of Mixture Models in a context of maximum likelihood and Bayesian inferece. We approach clustering methods in both contexts, with emphasis on the stochastic EM algorithm and the Dirichlet ... -
A abordagem de martingais para o estudo de ocorrência de palavras em ensaios independentes
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 07/04/2017)Let {Xn} be a sequence of i.i.d. random variables taking values in an enumerable alphabet. Given a finite collection of words, we observe this sequence till the moment T at which one of these words appears as a run. In ...