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    • Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração 

      Jordan Vasquez, Jonathan Kevin (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 17/04/2020)
      The goal of this work is to formulate a two-stage regression long-term model, whose destructive mechanism of the competitive risk factors is flexible for measuring the impact on the survival function or cure rate of ...

    • Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution 

      Morita, Lia Hanna Martins (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 07/04/2017)
      Conventional reliability analysis techniques are focused on the occurrence of failures over time. However, in certain situations where the occurrence of failures is tiny or almost null, the estimation of the quantities ...

    • Detecting influential observations in spatial models using Bregman divergence 

      Danilevicz, Ian Meneghel (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 26/02/2018)
      How to evaluate if a spatial model is well ajusted to a problem? How to know if it is the best model between the class of conditional autoregressive (CAR) and simultaneous autoregressive (SAR) models, including homoscedasticity ...

    • Diagnóstico de influência local no modelo de calibração ultraestrutural com réplicas 

      Andrade, Bruno Pinheiro de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 09/12/2016)
      This paper aims to present the local influence diagnostic methodology of Cook (1986) along with the selection of the appropriate perturbation schemes proposed by Zhu et al. (2007) in ultrastructural calibration model with ...

    • Diagnóstico de Influência Local para a obtenção de dados mascarados influentes em modelos de regressão com erros nas variáveis e propriedades assintóticas do modelo de calibração ultraestrutural 

      Mamani Bustamante, Juan Pablo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 08/05/2020)
      Proficiency testing determines the performance of individual laboratories with respect to specific measurement tests and it is used to monitor the reliability of laboratory measurements. Considering a multivariate measurement ...

    • Diagnóstico e seleção de modelos com resposta binária e função de ligação assimétrica 

      Coelho, Fabiano Rodrigues (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 06/12/2023)
      For binary response variables, probit and logit link functions are widely used. However, when the data is imbalanced, traditional approaches may not be suitable. In this thesis, we consider the skew-probit link function ...

    • A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitário (0, 1) 

      Benites, Yury Rojas (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/06/2019)
      In this research a new statistical model is introduced to model data restricted in the continuous interval (0,1). The proposed model is constructed under a transformation of variables, in which the transformed variable is ...

    • Distribuições combinadas 

      Caldas, Tainá Santana (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 21/04/2021)
      It is proposed a possible new line of research in which distributions are combined. Combined distributions are an alternative for adjusting continuous data that present different probabilistic behaviors. A combined ...

    • Distribuições discretas para duas observações inflacionadas 

      Hebling, Luisa (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 30/07/2021)
      Count data is often found in many real applications and some observations may occur in the data set in an excessive amount. In many real problems it is quite common for the data set to contain excesses of zero and one ...

    • Distribuições discretas zero-modificadas para modelar dados de contagem zeros faltantes 

      Mascarin, Isis Fernanda (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 24/01/2020)
      The analysis of count data takes an important place in applied statistics, since many real problems are expressed in terms of counts. Frequently, count data sets have discrepancies in the frequency of the zero observation, ...

    • Distribuições k-modificadas da família Série de Potência uniparamétrica 

      Carvalho, Sérgio Ozório de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 23/05/2017)
      This paper proposes a family of distributions Power Series k-Modified from to model sets of count data which have or not any discrepancy in the frequency of observation k in relation to the distribution associated Power ...

    • Distribuições preditiva e implícita para ativos financeiros 

      Oliveira, Natália Lombardi de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 01/06/2017)
      We present two different approaches to obtain a probability density function for the stock?s future price: a predictive distribution, based on a Bayesian time series model, and the implied distribution, based on Black & ...

    • Dois ensaios sobre precificação de ativos 

      Marconi, Tamyris (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/04/2016)
      Find fair (according to some criterion) prices for assets in financial markets is one of the most important pillars of Finance Theory. To accomplish this, the Asset Pricing Theory has a mathematical formulation, based ...

    • Efficient bayesian methods for mixture models with genetic applications 

      Zuanetti, Daiane Aparecida (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 14/12/2016)
      We propose Bayesian methods for selecting and estimating di erent types of mixture models which are widely used in Genetics and Molecular Biology. We speci cally propose data-driven selection and estimation methods for a ...

    • Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções 

      Souza, Matheus de Oliveira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 24/06/2022)
      The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...

    • Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach 

      Lopes, Lucas Pereira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/02/2019)
      This dissertation is composed of two main and independents essays, but complementary. In the first one, we discuss the option price under a bayesian perspective. This essay aims to price and analyze the fair price behavior ...

    • Estimação de funções do redshift de galáxias com base em dados fotométricos 

      Ferreira, Gretta Rossi (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/09/2017)
      In a substantial amount of astronomy problems, we are interested in estimating values assumed of some unknown quantity z ∈ R, for many function g, based on covariates x ∈ R^d. This is made using a sample (X1,Z1), ... ...

    • Estimação do número de comunidades no modelo estocástico de blocos com correção de grau 

      Tapia, Cristel Ecaterin Vera (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 14/12/2022)
      The stochastic block model (SBM) is a random graph model that splits the set of vertices into blocks, and the probability connection between each pair of vertices depends on the blocks to which the vertices belong. The ...

    • Estudo comparativo de métodos de estimação do modelo de resposta gradual para dados de burnout em enfermeiras 

      Maia, Juliana Marambaia (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 27/04/2020)
      The graded response model is an Item Response Theory (IRT) model where items admit a polytomous response widely known in the literature. The motivation for this study comes from a data set which belongs to the RN4CAST ...

    • Um estudo de estresse através dos níveis de cortisol em crianças 

      Mendes, Karine Zanuto (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 26/05/2017)
      The level of cortisol is considered as a measure of people’s stress. We perform an statistical analysis of the data from a study conducted to evaluate if children that work on the streets during the day have higher stress ...