Browsing Teses e dissertações by Subject "Equações diferenciais estocásticas"

Now showing items 1-2 of 2

    • Controle de sistemas não-Markovianos. 

      Souza, Francys Andrews de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/09/2017)
      In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the epsilon-optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohash ...

    • Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções 

      Souza, Matheus de Oliveira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 24/06/2022)
      The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...