Navegando Estatística - PPGEs por tipo de documento "Tese"
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Uma classe de modelos de regressão bivariados para respostas discreta e contínua
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 28/01/2016)In this thesis, a wide general class of models for mixed responses is proposed in which joint distributions are constructed by the conditional approach (probability density functions, (pdf), as the product of a marginal ... -
Defective models for cure rate modeling
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 01/04/2016)Modeling of a cure fraction, also known as long-term survivors, is a part of survival analysis. It studies cases where supposedly there are observations not susceptible to the event of interest. Such cases require special ... -
Modelos para séries temporais utilizando as distribuições normal generalizada e log-normal generalizada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 23/03/2016)From the generalized normal distribution and concepts of the generalized autoregressive moving averages models we introduce the generalized normal-ARMA model as an alternative way to model time series exhibiting symmetry ... -
Time series forecasting : advances on Theta method
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 13/05/2016)Accurate and robust forecasting methods for univariate time series are critical as the historical data can be used in the strategic planning of such future operations as buying and selling to ensure product inventory and ... -
Models for inflated data applied to credit risk analysis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 27/09/2016)In this thesis, we introduce a methodology based on zero-inflated survival data for the purposes of dealing with propensity to default (credit risk) in bank loan portfolios. Our approach enables us to accommodate three ... -
Multivariate Copula-based SUR Tobit Models : a modified inference function for margins and interval estimation
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 30/09/2015)In this thesis, we extend the analysis of multivariate Seemingly Unrelated Regression (SUR) Tobit models by modeling their nonlinear dependence structures through copulas. The capability in coupling together the diferent ... -
Modelo de mistura com número de componentes desconhecido: estimação via método split-merge
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/11/2009)We propose the split-merge MCMC and birth-split-merge MCMC algorithms to analyse mixture models with an unknown number of components. The strategy for splitting is based on data and posterior distribution. Allocation ... -
Inferência bayesiana para o tamanho de uma população fechada com erros de registros de dados amostrais
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 12/06/2008)In this dissertation we determine maximum likelihood and bayesian estimates of the size of a closed population, from two lists of data of elements of the population. It has been supposed that the registers of the individual ... -
Avaliação de testes diagnósticos na ausência de padrão ouro considerando relaxamento da suposição de independência condicional, covariáveis e estratificação da população: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/12/2011)The application of a gold standard reference test in all or part of the sample under investigation is often not feasible for the majority of diseases affecting humans, either by a lack of consensus on which testing may be ... -
Dados de sobrevivência multivariados na presença de covariáveis e observações censuradas: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 04/03/2010)In this work, we introduce a Bayesian Analysis for survival multivariate data in the presence of a covariate vector and censored observations. Different frailties or latent variables are considered to capture the correlation ... -
Modelo de mistura padrão de longa duração com censura uniforme-exponencial
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 25/03/2010)In survival data analysis it is common the occurrence of a large number of individuals to the right. This fact can indicate that, in a fraction of the individuals the event of interest will never happen, in other words, a ... -
Modelos de sobrevivência na presença de eventos recorrentes e longa duração
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/03/2010)In this thesis it is proposed to analyze recurrent event data, recurrent event data with cure fraction and recurrent event data with censoring and competing causes. For the recurrent event data analysis it is proposed a ... -
Modelo de mistura padrão com tempo de falha exponencial e censura informativa
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 25/06/2010)In this work we consider the long-term survival model introduced by Berkson & Gage (1952), for modeling survival data of nonhomogeneous populations, where a subpopulation does not present the event of interest, despite a ... -
Modelos série de potência com excesso de zeros observáveis e latentes
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 28/09/2016)The present work's main objective is to study the significance of zeros in an observable and latent data. In observable data set that occur excess of zeros, its common to have sobredispersion. In this sense, the models ... -
Modelo alfa normal assimétrico multivariado para redes de classificação
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 16/03/2016)In this Thesis we expose the proposition of a new class of probability distributions, the so called alpha skew normal multivariate, an extension of the univariate Normal Alpha distribution, introduced by Elal-Olivero (2010). ... -
Uma família de modelos de regressão com a distribuição original da variável resposta
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/04/2013)We know that statistic modeling by regression had a stronger impulse since generalized linear models (GLMs) development in 70 decade beginning of the XX century, proposed by Nelder e Wedderburn (1972). GLMs theory can be ... -
Modelos alternativos em filas M/G/1
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 26/11/2015)The main aim of this work is to develop alternative queuing models to M/ G/l, in which arrivals follow a Poisson process, the total number of customers on the system and the total number of service channels are unknown. ... -
Modelos não lineares truncados mistos para locação e escala
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 14/01/2015)We present a class of nonlinear truncated mixed-effects models where the truncation nature of the data is incorporated into the statistical model by assuming that the variable of interest, namely the truncated variable, ... -
Eliminação de parâmetros perturbadores em um modelo de captura-recaptura
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/11/2011)The capture-recapture process, largely used in the estimation of the number of elements of animal population, is also applied to other branches of knowledge like Epidemiology, Linguistics, Software reliability, Ecology, ... -
Análise bayesiana objetiva para as distribuições normal generalizada e lognormal generalizada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 21/11/2014)The Generalized Normal (GN) and Generalized lognormal (logGN) distributions are flexible for accommodating features present in the data that are not captured by traditional distribution, such as the normal and the lognormal ...