Browsing Estatística - PPGEs by Document Type "Tese"

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    • Modelos série de potência com excesso de zeros observáveis e latentes 

      Coaguila Zavaleta, Katherine Elizabeth (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 28/09/2016)
      The present work's main objective is to study the significance of zeros in an observable and latent data. In observable data set that occur excess of zeros, its common to have sobredispersion. In this sense, the models ...

    • Modelo alfa normal assimétrico multivariado para redes de classificação 

      Souza, Anderson Luiz Ara (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 16/03/2016)
      In this Thesis we expose the proposition of a new class of probability distributions, the so called alpha skew normal multivariate, an extension of the univariate Normal Alpha distribution, introduced by Elal-Olivero (2010). ...

    • Avaliação de testes diagnósticos na ausência de padrão ouro considerando relaxamento da suposição de independência condicional, covariáveis e estratificação da população: uma abordagem bayesiana 

      Pereira, Gilberto de Araujo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/12/2011)
      The application of a gold standard reference test in all or part of the sample under investigation is often not feasible for the majority of diseases affecting humans, either by a lack of consensus on which testing may be ...

    • Multivariate Copula-based SUR Tobit Models : a modified inference function for margins and interval estimation 

      Silva, Paulo Henrique Ferreira da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 30/09/2015)
      In this thesis, we extend the analysis of multivariate Seemingly Unrelated Regression (SUR) Tobit models by modeling their nonlinear dependence structures through copulas. The capability in coupling together the diferent ...

    • Models for inflated data applied to credit risk analysis 

      Oliveira Júnior, Mauro Ribeiro de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 27/09/2016)
      In this thesis, we introduce a methodology based on zero-inflated survival data for the purposes of dealing with propensity to default (credit risk) in bank loan portfolios. Our approach enables us to accommodate three ...

    • Modelos para séries temporais utilizando as distribuições normal generalizada e log-normal generalizada 

      Milani, Eder Angelo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 23/03/2016)
      From the generalized normal distribution and concepts of the generalized autoregressive moving averages models we introduce the generalized normal-ARMA model as an alternative way to model time series exhibiting symmetry ...

    • Modelo de mistura com número de componentes desconhecido: estimação via método split-merge 

      Saraiva, Erlandson Ferreira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/11/2009)
      We propose the split-merge MCMC and birth-split-merge MCMC algorithms to analyse mixture models with an unknown number of components. The strategy for splitting is based on data and posterior distribution. Allocation ...

    • Modelos de sobrevivência na presença de eventos recorrentes e longa duração 

      Cobre, Juliana (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/03/2010)
      In this thesis it is proposed to analyze recurrent event data, recurrent event data with cure fraction and recurrent event data with censoring and competing causes. For the recurrent event data analysis it is proposed a ...

    • Dados de sobrevivência multivariados na presença de covariáveis e observações censuradas: uma abordagem bayesiana 

      Santos, Carlos Aparecido dos (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 04/03/2010)
      In this work, we introduce a Bayesian Analysis for survival multivariate data in the presence of a covariate vector and censored observations. Different frailties or latent variables are considered to capture the correlation ...

    • Modelo de mistura padrão de longa duração com censura uniforme-exponencial 

      Chaves, Josenildo de Souza (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 25/03/2010)
      In survival data analysis it is common the occurrence of a large number of individuals to the right. This fact can indicate that, in a fraction of the individuals the event of interest will never happen, in other words, a ...

    • Modelo de mistura padrão com tempo de falha exponencial e censura informativa 

      Freitas, Luiz Antonio de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 25/06/2010)
      In this work we consider the long-term survival model introduced by Berkson & Gage (1952), for modeling survival data of nonhomogeneous populations, where a subpopulation does not present the event of interest, despite a ...

    • Inferência bayesiana para o tamanho de uma população fechada com erros de registros de dados amostrais 

      Oda, Fausto Hideki (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 12/06/2008)
      In this dissertation we determine maximum likelihood and bayesian estimates of the size of a closed population, from two lists of data of elements of the population. It has been supposed that the registers of the individual ...

    • Modelos para dados de sobrevivência na presença de diferentes esquemas de ativação baseados na distribuição geométrica 

      Roman, Mari (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 08/04/2013)
      In this thesis new families of survival distributions are proposed. Those distributions are derived by assuming a latent activation structure to explain the occurrence of the event of interest. In general, the competitive ...

    • Uma classe de modelos de regressão bivariados para respostas discreta e contínua 

      Oliveira, Willian Luís de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 28/01/2016)
      In this thesis, a wide general class of models for mixed responses is proposed in which joint distributions are constructed by the conditional approach (probability density functions, (pdf), as the product of a marginal ...

    • Time series forecasting : advances on Theta method 

      Fiorucci, José Augusto (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 13/05/2016)
      Accurate and robust forecasting methods for univariate time series are critical as the historical data can be used in the strategic planning of such future operations as buying and selling to ensure product inventory and ...

    • Defective models for cure rate modeling 

      Rocha, Ricardo Ferreira da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 01/04/2016)
      Modeling of a cure fraction, also known as long-term survivors, is a part of survival analysis. It studies cases where supposedly there are observations not susceptible to the event of interest. Such cases require special ...

    • Um método para construção de distribuições de probabilidades do tipo contínuo 

      Bereta, Estela Maris Pereira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 10/05/2013)

    • Modelos não lineares truncados mistos para locação e escala 

      Paraiba, Carolina Costa Mota (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 14/01/2015)
      We present a class of nonlinear truncated mixed-effects models where the truncation nature of the data is incorporated into the statistical model by assuming that the variable of interest, namely the truncated variable, ...

    • Eliminação de parâmetros perturbadores em um modelo de captura-recaptura 

      Salasar, Luis Ernesto Bueno (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/11/2011)
      The capture-recapture process, largely used in the estimation of the number of elements of animal population, is also applied to other branches of knowledge like Epidemiology, Linguistics, Software reliability, Ecology, ...

    • Algoritmo ejeção-absorção metropolizado para segmentação de imagens 

      Calixto, Alexandre Pitangui (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 19/12/2014)
      We proposed a new split-merge MCMC algorithm for image segmentation. We describe how an image can be subdivided into multiple disjoint regions, with each region having an associated latent indicator variable. The latent ...