Estatística - PPGEs: Recent submissions

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    • Estimadores não paramétricos para dados com censura 

      Simioni, Paulo Ricardo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 19/04/2013)
      In this paper we study the reliability of systems with connected components in series and parallel. For systems in series, the device fails when the first component fails. Although in the parallel systems this happens when ...

    • Abordagem estatística em modelos para séries temporais de contagem 

      Andrade, Breno Silveira de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 06/05/2013)
      In this work, it was estudied the models INGARCH , GLARMA and GARMA to model count time series data with Poisson and Negative Binomial discrete conditional distributions. The main goal was analyze in classic and bayesian ...

    • Modelo de mistura paramétrico com fragilidade na presença de covariáveis 

      Taconeli, João Paulo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/04/2013)
      Some studies involving survival data are characterized by showing a significant proportion of censored data, that is, individuals who will never experience the event of interest, even if accompanied by a long period of ...

    • Modelos de regressão bivariados Bernoulli : exponencial 

      Prado, Flávia Bolssone do (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/04/2013)

    • Aspectos práticos da estimação do modelo de mistura via processo de Dirichlet 

      Paz, Rosineide Fernando da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 03/04/2013)
      We review the Dirichlet process mixture model and investigate its performance as a classification method. The first aspect considered is its sensibility to the choice of location parameter of the base distribution. The ...

    • Estimação clássica e bayesiana para relação espécieárea com distribuições truncadas no zero 

      Arrabal, Claude Thiago (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/03/2012)
      In ecology, understanding the species-area relationship (SARs) are extremely important to determine species diversity. SARs are fundamental to assess the impact due to the destruction of natural habitats, creation of ...

    • Modelo destrutivo com variável terminal em experimentos quimiopreventivos de tumores em animais 

      Zavaleta, Katherine Elizabeth Coaguila (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 12/04/2012)
      The chemical induction of carcinogens in chemopreventive animal experiments is becoming increasingly frequent in biological research. The purpose of these biological experiments is to evaluate the effect of a particular ...

    • Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas 

      Pellegrini, Tiago Ribeiro (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 06/12/2012)
      Time series forecasting is probably one of the most primordial interests on economics and econometrics, and the literature on this subject is extremely vast. Due to technological growth in recent decades, large amounts of ...

    • Modelos de sobrevivência com base nas distribuições geométrica e exponencial 

      Yamachi, Cíntia Yurie (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 01/02/2013)
      In this dissertation we propose four models to model lifetime data. The fist family of distribution is called Exponentiated Complementary Exponential Geometric distribution (ECEG) and it is obtained by exponentiation of ...

    • Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados 

      Santo, Jonatas Silva do Espirito (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 11/03/2013)
      One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized ...

    • Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros 

      Gasparini, Daniela Caetano de Souza (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 01/04/2013)
      The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized ...

    • Análise estatística do modelo de Nelson e Siegel 

      Brocco, Marcelo Bertini (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 21/03/2013)
      The present paper studies the yield curve, an important tool for financial decisions, due to its fundamental role in the implementation and evaluation of monetary policies by the central banks. It also shows market ...

    • Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis 

      Gomes, André Yoshizumi (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/03/2009)
      The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ...

    • Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas 

      Macerau, Walkiria Maria de Oliveira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 27/01/2012)
      Abstract The asymmetric distributions has experienced great development in recent times. They are used in modeling financial data, medical, genetics and other applications. Among these distributions, the Skew normal ...

    • Distribuição COM-Poisson na análise de dados de experimentos de quimioprevenção do câncer em animais 

      Ribeiro, Angélica Maria Tortola (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/03/2012)
      Experiments involving chemical induction of carcinogens in animals are common in the biological area. Interest in these experiments is, in general, evaluating the chemopreventive effect of a substance in the destruction ...

    • Modelagem de fraude em cartão de crédito 

      Moraes, Dalila de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 02/09/2008)
      The transactions volume increase brought the fraud increase, which result in a annual loss of billions of reais to all .nancial institutions in the world. Therefore, it.s very important the development of detection methods ...

    • Combinação de classificadores para inferência dos rejeitados 

      Rocha, Ricardo Ferreira da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/03/2012)
      In credit scoring problems, the interest is to associate to an element who request some kind of credit, a probability of default. However, traditional models uses samples biased because the data obtained from the tenderers ...

    • Redes probabilísticas de K-dependência para problemas de classificação binária 

      Souza, Anderson Luiz de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/02/2012)
      Classification consists in the discovery of rules of prediction to assist with planning and decision-making, being a continuously indispensable tool and a highly discussed subject in literature. As a special case in ...

    • Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana 

      Varga, Maria Clara Mecatte (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/03/2011)
      Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er ...

    • Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações 

      Cristofaro, Elizabeth Agnes Urban (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2006)