| dc.contributor.author | Siervo, Juliano Squarsone Di | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-23T11:32:05Z | |
| dc.date.available | 2017-11-23T11:32:05Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-29 | |
| dc.identifier.citation | SIERVO, Juliano Squarsone Di. Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9209. | * |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9209 | |
| dc.description.abstract | It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given expected feedback. So, Linear Programming is used in order to model the portfolio´s variance, and the Simplex Method to determine the optimized portfolio. In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed. | eng |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.rights.uri | Acesso aberto | por |
| dc.subject | Programação Linear | por |
| dc.subject | Método Simplex | por |
| dc.subject | Teoria Moderna de Portfolio de Markowitz | por |
| dc.subject | Linear Programming | eng |
| dc.subject | Simplex Method | eng |
| dc.subject | Harry M. Markowitz´s Modern Theory | eng |
| dc.title | Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento | por |
| dc.title.alternative | Application of linear programming in the selection of investment portfolios | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Silvia Maria Simões de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8244087426759161 | por |
| dc.description.resumo | Nessa dissertação é mostrada a aplicabilidade da Teoria Moderna de Portfolio de Harry M. Markowitz, aliada a Pesquisa Operacional, na diversificação de ações em uma carteira de investimento, minimizando risco total do portfólio com um dado retorno esperado. Então, utiliza–se a Programação Linear para modelar a variância da carteira e o Método Simplex para determinar a carteira ótima. Em uma segunda etapa utiliza–se a Programação Quadrática para modelar a variância da carteira e implementa–se o modelo no software MATLAB. Diante desses resultados, discutem–se quais as vantagens e relevâncias desses resultados. | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
| dc.ufscar.embargo | Online | por |
| dc.publisher.address | Câmpus Sorocaba | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9320252348695637 | por |
