dc.contributor.author | Souza, Francys Andrews de | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T18:43:28Z | |
dc.date.available | 2018-04-02T18:43:28Z | |
dc.date.issued | 2017-09-13 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Francys Andrews de. Controle de sistemas não-Markovianos.. 2017. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9638. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9638 | |
dc.description.abstract | In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the epsilon-optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohash jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional.
In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights.uri | Acesso aberto | por |
dc.subject | Controle ótimo | por |
dc.subject | Controle estocástico | por |
dc.subject | Principio da Programação Dinâmica | por |
dc.subject | Equações diferenciais estocásticas | por |
dc.title | Controle de sistemas não-Markovianos. | por |
dc.title.alternative | Control of non-Markovian systems. | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Pinto Júnior, Dorival Leão | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9633241446303620 | por |
dc.description.resumo | Nesta tese, apresentamos uma metodologia concreta para calcular os controles epsilon-ótimos para sistemas estocásticos não-Markovianos.
A análise pathwise e o uso da estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi conjuntamente com argumentos de seleção mensuráveis, nos forneceu uma estrutura para transformar um problema infinito dimensional para um finito dimensional. Desta forma, garantimos uma descrição concreta para uma classe bastante geral de problemas. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEORIA GERAL E PROCESSOS ESTOCASTICOS | por |
dc.ufscar.embargo | Online | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3181155176656676 | por |