• Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana 

      Aquino Gutierrez, Karen Fiorella; http://lattes.cnpq.br/8013181294847240 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 18/07/2017)
      In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that ...
    • Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano 

      Dias, David de Souza; http://lattes.cnpq.br/1075237626573361 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 10/08/2018)
      This paper presents a study using Bayesian approach in stochastic volatility models for modeling financial time series, using Hamiltonian Monte Carlo methods (HMC). We propose the use of other distributions for the errors ...
    • Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos 

      Hartmann, Marcelo; http://lattes.cnpq.br/3110887195109056 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, , 09/03/2015)
      In this work we propose a Bayesian nonparametric approach for modeling extreme value data. We treat the location parameter _ of the generalized extreme value distribution as a random function following a Gaussian process ...
    • Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em Modelos GARCH 

      Xavier, Cleber Martins; http://lattes.cnpq.br/4813374924157701 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 26/04/2019)
      One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among them we have the GARCH models. This ...