Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz

Freitas Junior, Carlos Moraes de

dc.contributor.author	Freitas Junior, Carlos Moraes de
dc.date.accessioned	2022-08-17T11:49:34Z
dc.date.available	2022-08-17T11:49:34Z
dc.date.issued	2022-07-15
dc.identifier.citation	FREITAS JUNIOR, Carlos Moraes de. Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16500.	*
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16500
dc.description.abstract	The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of portfolio risk, modeled from a quadratic programming problem and solved through computationally implemented algorithm. The data collection period began in 2020, when there was a global economic crisis due to the COVID-19 pandemic and consequent isolation measures. Three portfolios were formed during the pandemic period, which were observed between January 2021 and March 2022 and showed results as expected compared to the 1/n strategy and the Ibovespa variation.	eng
dc.description.sponsorship	Não recebi financiamento	por
dc.language.iso	por	por
dc.publisher	Universidade Federal de São Carlos	por
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/	*
dc.subject	Teoria de Markowitz	por
dc.subject	Programação linear	por
dc.subject	Carteira de investimento	por
dc.subject	Período pandêmico	por
dc.subject	Modern portfolio theory	eng
dc.subject	Linear optimization	eng
dc.subject	Pandemic period	eng
dc.title	Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz	por
dc.title.alternative	Portfolio risk minimization through linear programming and Markowitz theory	eng
dc.type	Dissertação	por
dc.contributor.advisor1	Carvalho, Silvia Maria Simões de
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/8244087426759161	por
dc.description.resumo	O estudo apresentado neste trabalho teve como objetivo a formação e otimização de carteiras de investimento com 20 ações negociadas na B3 com base na teoria de Markowitz sobre diversificação e na Programação Linear, considerando a minimização do risco de carteira, modelado a partir de um problema de programação quadrática e resolvido através de algoritmo implementado computacionalmente. O período de coleta de dados iniciou-se em 2020, ano em que houve uma crise econômica mundial em razão da pandemia da COVID-19 e consequentes medidas de isolamento. Foram formadas três carteiras durante o período pandêmico e observadas entre Janeiro de 2021 e Março de 2022, apresentando resultados dentro do esperado em comparação à estratégia 1/n e à variação percentual do Ibovespa.	por
dc.publisher.initials	UFSCar	por
dc.publisher.program	Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECE	por
dc.subject.cnpq	CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA	por
dc.publisher.address	Câmpus São Carlos	por
dc.contributor.authorlattes	http://lattes.cnpq.br/2243696271430881	por