• Reamostragem bootstrap em amostragem por conjuntos ordenados e intervalos de confiança não paramétricos para a média. 

      Taconeli, Cesar Augusto (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 27/01/2005)
      Ranked set sampling is an efficient and practice way to obtain more precise estimative when the sample size is small because of the high cost or difficulties to measure the interest variable. Using rough and cheap qualitative ...
    • Redes probabilísticas de K-dependência para problemas de classificação binária 

      Souza, Anderson Luiz de; http://lattes.cnpq.br/8916772290938469 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 28/02/2012)
      Classification consists in the discovery of rules of prediction to assist with planning and decision-making, being a continuously indispensable tool and a highly discussed subject in literature. As a special case in ...
    • Regiões de incerteza para a curva ROC em testes diagnósticos 

      Vaz, Janaina Cândida Lopes; http://lattes.cnpq.br/9208866703878468 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 03/03/2009)
      Diagnostic tests are methods capable of indicating the presence or absence of a disease, with a probability of error. The performance of a diagnostic test can be verified by some indicator, as: the specificity, the sensitivity ...
    • Regressão de dados binários : distribuição Weibull 

      Caron, Renault (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 12/03/2010)
      In this work a new class of models for binary data based on Weibull distribution is introduced. A review is made of the most known linkage functions. This class of models has as special case the complementary log-log model ...
    • Uma revisão do fator de Bayes com aplicação à modelos com misturas 

      Missão, Érica Cristina Marins; http://lattes.cnpq.br/0128651590646397 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 11/03/2004)
    • Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência 

      Gonçalves, Débora Delbem; http://lattes.cnpq.br/4283676071804831 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 16/01/2014)
      In this paper we propose a new method for the calculation of regulatory capital required for operational risk. This method is based on some important assumptions for calculation of this capital, for instance, expert opinion, ...
    • Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças 

      Granzotto, Daniele Cristina Tita; http://lattes.cnpq.br/1804132689797867 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 22/02/2008)
    • Técnicas de classificação aplicadas a credit scoring : revisão sistemática e comparação 

      Frazzato Viana, Renato; http://lattes.cnpq.br/4491534010544521 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 18/12/2015)
      Nowadays the increasing amount of bank transactions and the increasing of data storage created a demand for risk evaluation associated with personal loans. It is very important for a company has a very good tools in credit ...
    • Time series forecasting : advances on Theta method 

      Fiorucci, José Augusto; http://lattes.cnpq.br/1473219810472634 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 13/05/2016)
      Accurate and robust forecasting methods for univariate time series are critical as the historical data can be used in the strategic planning of such future operations as buying and selling to ensure product inventory and ...
    • Uso de métodos bayesianos em testes de vida acelerados no controle da qualidade de produtos industriais 

      Vieira, Denilton da Silva; http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/controladorbuscacv (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 03/03/2006)
      In this work, we introduce a Bayesian approach for quality control of industrial products, assuming units in test under stress levels higher than the usual level. We assume di¤erent distributions for the lifetimes of the ...
    • Uso de métodos clássicos e bayesianos em modelos de regressão beta 

      Reitman, Diomedes Pael; http://lattes.cnpq.br/0290791444723891 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 18/05/2007)
      This work involves a study of a regression model appropriated for situations which the response variable is measured in a continuous scale in the (0, 1) interval, as, for instance, taxes or proportions. The developed ...
    • Uso do processo gama para dados de sobrevivência. 

      Uêda, Shirley Tieko (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 20/01/2005)
      In this dissertation, we introduce classical and Bayesian approaches to get inferences on the parameters of interest, considering exponential and Weibull distributions for the lifetimes. For a Bayesian analysis, we assume ...
    • Utilização de técnicas bayesianas em modelos de regressão de Poisson para dados de contagem longitudinais e dados de contagem com medidas repetidas apresentando excesso de zeros 

      Tsuchiya, Nilton; http://lattes.cnpq.br/9389137037683221 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 09/06/2008)
      In medical and biological researches we often .nd count data. For longitudinal count data, usual Poisson regression models, assuming independence among observations, are not applicable because of the correlation of these ...
    • Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros 

      Gasparini, Daniela Caetano de Souza; http://lattes.cnpq.br/4908545652913892 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 01/04/2013)
      The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized ...