• Uma abordagem clássica e bayesiana para os modelos de Gompertz e de Richards heteroscedásticos. 

      Buzolin, Prescila Glaucia Christianini; http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131928H6 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2005-09-16)
      This work presents a classical and a Bayesian approaches to two sigmoidal grownth curves, the Gompertz and the Richards models. We consider the homoscedastic assumption and a multiplicative heteroscedastic structure. For ...
    • Aplicações de estatística em marketing 

      Carvalho, Thiago Daniel; http://lattes.cnpq.br/4835684971884973 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2007-12-14)
      In this work, we analyse the use of the statistics in the improvement of some attitudes of a company regarding marketing strategy. We deal with methods which permit the identification of the best costumers and the preferences ...
    • Uma abordagem clássica e bayesiana para o modelo de Tweedie 

      Ferreira, Flávia; http://lattes.cnpq.br/7763833646375697 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2005-04-27)
      The goal of this work is to present a classic and a bayesian approach to the Tweedie Compound Poisson model considering the form and application shown at Jorgensen & Souza (1992). A speci.c goal is to estimate the individual ...
    • Presença de dados missing em modelos de regressão logística 

      Ferreira, Natália Manduca; http://lattes.cnpq.br/2557890621383548 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2008-09-05)
      In this work we present a detailed study of the logistic regression model with missing data in the independent variables. Several techniques are considered such as Complete Case, Mean Imputation and Corrected Complete Case. ...
    • Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico 

      Furlan, Camila Pedrozo Rodrigues; http://lattes.cnpq.br/5846573017748863 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2009-03-06)
      Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. ...
    • Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência 

      Gonçalves, Débora Delbem; http://lattes.cnpq.br/4283676071804831 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2014-01-16)
      In this paper we propose a new method for the calculation of regulatory capital required for operational risk. This method is based on some important assumptions for calculation of this capital, for instance, expert opinion, ...
    • Modelagem de fraude em cartão de crédito 

      Moraes, Dalila de (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2008-09-02)
      The transactions volume increase brought the fraud increase, which result in a annual loss of billions of reais to all .nancial institutions in the world. Therefore, it.s very important the development of detection methods ...
    • Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos 

      Morellato, Saulo Almeida; http://lattes.cnpq.br/0656426665090126 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2010-01-26)
      Two problems related to Partial Least Squares method are considered in this work. Heteroscedastic errors and an asymmetrical error distribution. In the _rst part of this work a methodology is developed which allows, based ...
    • Uma classe de modelos de regressão bivariados para respostas discreta e contínua 

      Oliveira, Willian Luís de; http://lattes.cnpq.br/4423792653643417 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em EstatísticaCâmpus São Carlos, 2016-01-28)
      In this thesis, a wide general class of models for mixed responses is proposed in which joint distributions are constructed by the conditional approach (probability density functions, (pdf), as the product of a marginal ...
    • Modelos não lineares truncados mistos para locação e escala 

      Paraiba, Carolina Costa Mota; http://lattes.cnpq.br/0125762088465949 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2015-01-14)
      We present a class of nonlinear truncated mixed-effects models where the truncation nature of the data is incorporated into the statistical model by assuming that the variable of interest, namely the truncated variable, ...
    • Um enfoque bayesiano do modelo de captura-recaptura na presença de covariáveis. 

      Paula, Marcelo de (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2006-02-22)
      This work has as main objective to insert covariates in the capture probability of the multiple capture-recapture method for closed animal population. Factors like climate, seasons of the year, animal size, could a¤ect the ...
    • Uma família de modelos de regressão com a distribuição original da variável resposta 

      Paula, Marcelo de (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2013-04-05)
      We know that statistic modeling by regression had a stronger impulse since generalized linear models (GLMs) development in 70 decade beginning of the XX century, proposed by Nelder e Wedderburn (1972). GLMs theory can be ...
    • Modelos de regressão binomial correlacionada 

      Pires, Rubiane Maria; http://lattes.cnpq.br/0854480063777126 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2012-05-18)
      In this thesis, a class of correlated binomial regression models is proposed. The model is based on the generalized binomial distribution proposed by Luceño (1995) and Luceño & Ceballos (1995). The regression structure is ...
    • Modelos de regressão bivariados Bernoulli : exponencial 

      Prado, Flávia Bolssone do; http://lattes.cnpq.br/2304280269027445 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2013-04-05)
    • Uso de métodos clássicos e bayesianos em modelos de regressão beta 

      Reitman, Diomedes Pael; http://lattes.cnpq.br/0290791444723891 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2007-05-18)
      This work involves a study of a regression model appropriated for situations which the response variable is measured in a continuous scale in the (0, 1) interval, as, for instance, taxes or proportions. The developed ...
    • Dependência entre perdas em risco operacional 

      Requena, Guaraci de Lima; http://lattes.cnpq.br/1507496001150908 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2014-02-12)
      In this work, we present and discuss the operational risk in the financial institutions, Basel Accord II, the structure of dependence between cumulative operational losses, a tool for modeling this dependence (theory of ...
    • Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados 

      Santo, Jonatas Silva do Espirito; http://lattes.cnpq.br/9903742572912763 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2013-03-11)
      One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized ...
    • Modelagem de eventos raros: um estudo comparativo 

      Scacabarozi, Fernanda Nanci; http://lattes.cnpq.br/3609264817897147 (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2012-01-16)
      In some situations, in various areas of knowledge, the response variable of interest has dichotomous distribution extremely unbalanced. In the _nancial market is the common interest in determining the probability that each ...
    • Contribuições em modelos de regressão com erro de medida multiplicativo 

      Silva, Eveliny Barroso da; http://lattes.cnpq.br/3911410872456214 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2016-02-04)
      In regression models in which a covariate is measured with error, it is common to use structures that correlate the observed covariate with the true non-observed covariate. Such structures are usually additive or ...
    • Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana 

      Varga, Maria Clara Mecatte (Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística, 2011-03-28)
      Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er ...