Browsing Teses e dissertações by Advisor "Diniz, Carlos Alberto Ribeiro"
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Um enfoque bayesiano do modelo de captura-recaptura na presença de covariáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/02/2006)This work has as main objective to insert covariates in the capture probability of the multiple capture-recapture method for closed animal population. Factors like climate, seasons of the year, animal size, could a¤ect the ... -
Dependência entre perdas em risco operacional
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 12/02/2014)In this work, we present and discuss the operational risk in the financial institutions, Basel Accord II, the structure of dependence between cumulative operational losses, a tool for modeling this dependence (theory of ... -
Modelos de regressão bivariados Bernoulli : exponencial
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/04/2013) -
Modelagem de eventos raros: um estudo comparativo
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/01/2012)In some situations, in various areas of knowledge, the response variable of interest has dichotomous distribution extremely unbalanced. In the _nancial market is the common interest in determining the probability that each ... -
Uma abordagem clássica e bayesiana para os modelos de Gompertz e de Richards heteroscedásticos.
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/09/2005)This work presents a classical and a Bayesian approaches to two sigmoidal grownth curves, the Gompertz and the Richards models. We consider the homoscedastic assumption and a multiplicative heteroscedastic structure. For ... -
Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 26/01/2010)Two problems related to Partial Least Squares method are considered in this work. Heteroscedastic errors and an asymmetrical error distribution. In the _rst part of this work a methodology is developed which allows, based ... -
Uso de métodos clássicos e bayesianos em modelos de regressão beta
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/05/2007)This work involves a study of a regression model appropriated for situations which the response variable is measured in a continuous scale in the (0, 1) interval, as, for instance, taxes or proportions. The developed ... -
Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/03/2011)Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er ... -
Presença de dados missing em modelos de regressão logística
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/09/2008)In this work we present a detailed study of the logistic regression model with missing data in the independent variables. Several techniques are considered such as Complete Case, Mean Imputation and Corrected Complete Case. ... -
Uma abordagem clássica e bayesiana para o modelo de Tweedie
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 27/04/2005)The goal of this work is to present a classic and a bayesian approach to the Tweedie Compound Poisson model considering the form and application shown at Jorgensen & Souza (1992). A speci.c goal is to estimate the individual ... -
Aplicações de estatística em marketing
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 14/12/2007)In this work, we analyse the use of the statistics in the improvement of some attitudes of a company regarding marketing strategy. We deal with methods which permit the identification of the best costumers and the preferences ... -
Uma família de modelos de regressão com a distribuição original da variável resposta
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/04/2013)We know that statistic modeling by regression had a stronger impulse since generalized linear models (GLMs) development in 70 decade beginning of the XX century, proposed by Nelder e Wedderburn (1972). GLMs theory can be ... -
Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/01/2014)In this paper we propose a new method for the calculation of regulatory capital required for operational risk. This method is based on some important assumptions for calculation of this capital, for instance, expert opinion, ... -
Modelos de regressão binomial correlacionada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/05/2012)In this thesis, a class of correlated binomial regression models is proposed. The model is based on the generalized binomial distribution proposed by Luceño (1995) and Luceño & Ceballos (1995). The regression structure is ... -
Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 11/03/2013)One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized ... -
Modelos não lineares truncados mistos para locação e escala
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 14/01/2015)We present a class of nonlinear truncated mixed-effects models where the truncation nature of the data is incorporated into the statistical model by assuming that the variable of interest, namely the truncated variable, ... -
Modelagem de fraude em cartão de crédito
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 02/09/2008)The transactions volume increase brought the fraud increase, which result in a annual loss of billions of reais to all .nancial institutions in the world. Therefore, it.s very important the development of detection methods ... -
Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 06/03/2009)Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. ...