Navegando Teses e dissertações por orientador "Louzada Neto, Francisco"
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Modelagem estatística para a determinação de resultados de dados esportivos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 27/06/2007)The basic result of a soccer game is the final scoreboard, which can be seen as a bivariate random vector. Theoretically and based on existent literature we can argue that the number of marked gols by a team in a game ... -
Redes probabilísticas de K-dependência para problemas de classificação binária
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/02/2012)Classification consists in the discovery of rules of prediction to assist with planning and decision-making, being a continuously indispensable tool and a highly discussed subject in literature. As a special case in ... -
Comparação do desempenho de Modelos Lineares Generalizados (MLG) e Modelos Aditivos Generalizados (MAG) na predição de dados financeiros em credit score
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 07/10/2010)This study aimed to present and compare the performance of two different methodologies for statistical modeling of financial data with dichotomous response, specifically exemplified by models of credit score as well as ... -
Um método para construção de distribuições de probabilidades do tipo contínuo
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 10/05/2013) -
Modelos para dados de sobrevivência na presença de diferentes esquemas de ativação baseados na distribuição geométrica
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 08/04/2013)In this thesis new families of survival distributions are proposed. Those distributions are derived by assuming a latent activation structure to explain the occurrence of the event of interest. In general, the competitive ... -
Um novo estimador exponencial por partes da curva de sobrevivência: um estudo comparativo
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 31/05/2006)In this work we revise the main basic concepts on survival analysis and reliability. We present the most known nonparametric estimators of the survival function in the presence of censured data. Their estimates are ... -
Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/03/2009)The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ... -
Uma nova abordagem para análise de dependência bivariada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/04/2010)In this dissertation we describe and implement procedures for nonparametric estimation of copulas and Sibuya function, and also procedures for bivariate analysis of dependence based on the behavior of their contours plot. ... -
Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2006) -
Intervalos de confiança para dados com presença de eventos recorrentes e censuras.
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/05/2003)In survival analysis and reliability is common that the population units in study presents recurrence events and censoring ages, besides, is possible to exist a cost related to each event that happens. The objectives of ... -
Modelagem de dados de sobrevivência via modelo de risco logístico generalizado
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/03/2005)The modeling of data of survival with the presence of covariáveis by means of the risk function has been each used time more had the easiness of interpretation One of the examples most important of risk models is the model ... -
Estimação de escores binomiais correlacionados: uma aplicação em Credit Scoring
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2008)For the most part of modelings in the credit risk area, the most widely used model is the credit scoring, and as the main statistical technique, the binary logistic regression, used to determine whether a customer is a ... -
Avaliação de testes diagnósticos na ausência de padrão ouro considerando relaxamento da suposição de independência condicional, covariáveis e estratificação da população: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/12/2011)The application of a gold standard reference test in all or part of the sample under investigation is often not feasible for the majority of diseases affecting humans, either by a lack of consensus on which testing may be ... -
O processo de Poisson estendido e aplicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 14/06/2007)Abstract In this dissertation we will study how extended Poisson process can be applied to construct discrete probabilistic models. An Extended Poisson Process is a continuous time stochastic process with the state space ... -
Estimação do Value at Risk via enfoque bayesiano
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 26/01/2007)The continuous development of new financial instruments brings more and more investment options for market participants. These investment options also bring a bigger necessity to evaluate the risk embedded in these new ... -
Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/02/2008) -
Introdução ao controle estatístico de processo on-line
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 07/04/2011) -
Modelos de regressão logística clássica, Bayesiana e redes neurais para Credit Scoring
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 15/02/2008)Important advances have been achieved in the granting of credit, however, the problem of identifying good customers for the granting of credit does not provide a definitive solution. Several techniques were presented and ... -
Um modelo de risco proporcional dependente do tempo
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/03/2007)Survival data analysis models is used to study experimental data where, normally, the variable "answer"is the time passed until an event of interest. Many authors do prefer modeling survival data, in the presence of ... -
Função de intensidade Poisson perturbada pelo número de ocorrências para dados de eventos recorrentes
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/06/2007)