• Parametric and semi-parametric cure rate models with spatial frailties for interval-censored data 

      Bao, Yiqi; http://lattes.cnpq.br/9021028070787191 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 31/05/2016)
      In this thesis, we extend some flexible cure rate models, such as the geometric, negative binomial and power series cure rate models, to allow for spatial correlations by including spatial frailties for the interval ...
    • Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano 

      Dias, David de Souza; http://lattes.cnpq.br/1075237626573361 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 10/08/2018)
      This paper presents a study using Bayesian approach in stochastic volatility models for modeling financial time series, using Hamiltonian Monte Carlo methods (HMC). We propose the use of other distributions for the errors ...
    • Modelagem de dados de sistemas reparáveis com fragilidade 

      Feitosa, Cirdêmia Costa; http://lattes.cnpq.br/9062816668207162 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 15/09/2015)
      The usual models in repairable systems are minimal, perfect and imperfect repair, and, in the literature, the minimum repair model is the most explored. In repairable systems it is common that the same type of components ...
    • Técnicas de classificação aplicadas a credit scoring : revisão sistemática e comparação 

      Frazzato Viana, Renato; http://lattes.cnpq.br/4491534010544521 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 18/12/2015)
      Nowadays the increasing amount of bank transactions and the increasing of data storage created a demand for risk evaluation associated with personal loans. It is very important for a company has a very good tools in credit ...
    • Programação linear aplicada a estatística 

      Jesus, Alan Henrique de; http://lattes.cnpq.br/5769300952574842 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 27/11/2017)
      Determine probabilities for events where we have few information or intervals for probabilities is not so simple. For this we will develop concepts of linear programming, which allows us to solve, in a certain way, the ...
    • Dois ensaios sobre precificação de ativos 

      Marconi, Tamyris; http://lattes.cnpq.br/1329040435179017 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 15/04/2016)
      Find fair (according to some criterion) prices for assets in financial markets is one of the most important pillars of Finance Theory. To accomplish this, the Asset Pricing Theory has a mathematical formulation, based ...
    • Análise de diagnóstico em modelos de regressão ZAGA e ZAIG 

      Rodrigues, Juliana Scudilio; http://lattes.cnpq.br/5189010086005005 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 10/03/2016)
      Residuals play an important role in checking model adequacy and in the identi cation of outliers and in uential observations. In this paper, we studied two class of residuals for the zero adjusted gamma regression model ...
    • Hedging no modelo com processo de Poisson composto 

      Sae Hon Sung, Victor; http://lattes.cnpq.br/3423938001020704 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 07/12/2015)
      The investor, that negotiate assets, is subject to economic risks of any negotiation because there is no certainty regarding the appreciation or depreciation of an asset. Here comes the futures market, where contracts can ...
    • Contribuições em modelos de regressão com erro de medida multiplicativo 

      Silva, Eveliny Barroso da; http://lattes.cnpq.br/3911410872456214 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 04/02/2016)
      In regression models in which a covariate is measured with error, it is common to use structures that correlate the observed covariate with the true non-observed covariate. Such structures are usually additive or ...
    • Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student : uma abordagem bayesiana objetiva 

      Souza, Aline Campos Reis de; http://lattes.cnpq.br/1026084833654918 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 18/02/2016)
      In this work , we present an extension of the objective bayesian analysis made in Fonseca et al. (2008), based on Je reys priors for linear regression models with Student t errors, for which we consider the heteroscedasticity ...