• Lambert-F univariate distributions for asymmetrical data 

      Iriarte Salinas, Yuri Antonio (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 16/12/2021)
      In this dissertation, we propose new univariate continuous distributions for modeling asymmetrical data. Initially, starting from a non-linear parametric transformation of an uniform random variable, we propose a new ...
    • Mapas da transmutação : modelagem, propriedades estruturais, estimação e aplicações 

      Granzotto, Daniele Cristina Tita (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 05/12/2016)
      Initially, we use the quadratic transmutation maps to compose a new probability model: the transmuted log-logistic distribution. Transmutation maps are a convenient way of constructing new distributions, in particular ...
    • Metanálise para modelos de regressão 

      Santos, Laryssa Vieira dos (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/10/2016)
    • Método bagging para aprimoramento de previsões de séries temporais 

      Camargo, Juliana Shibaki (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 22/10/2021)
      Different methodologies are proposed and explored aiming to reduce time series forecasting error. A promising approach consists in combining different forecasts from different models in order to get a better accuracy, ...
    • Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados 

      Paixão, Rafael Soares (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/05/2021)
      This PhD work develops, compares and applies Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods for parameter estimation in univariate and multivariate GJR-GARCH models. Specifically, the following problems are addressed: (i) ...
    • Métodos Bayesianos para seleção de modelos de mistura de distribuições normais e t de Student assimétricas 

      Macerau, Walkiria Maria de Oliveira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/06/2023)
      In this work, we consider mixture models whose components of the mixture are modeled by the skew normal and skew t distributions. For the estimation of these skew mixtures models, we used a Bayesian approach, via Markov ...
    • Métodos de categorização de variáveis preditoras em modelos de regressão para variáveis binárias 

      Silva, Diego Mattozo Bernardes da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/06/2017)
      Regression models for binary response variables are very common in several areas of knowledge. The most used model in these situations is the logistic regression model, which assumes that the logit of the probability of ...
    • Métodos de estimação baseados em modelos na presença de dados faltantes 

      Ribeiro, Taís Roberta (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 14/10/2022)
      The missing data are observations that should have been made, but were not for some reason, thus reducing the ability to understand the nature of the phenomenon, in addition to making it difficult to extract information ...
    • Métodos de estimação em modelos de efeitos mistos não lineares de caudas pesadas 

      Gomes, José Clelto Barros (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 05/12/2019)
      Parameter estimation in nonlinear mixed-effects models is often challenging. In this thesis, a comparison of estimation methods for these models is proposed under a frequentist approach. In the first study, a comparison ...
    • Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH 

      Xavier, Cleber Martins (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 26/04/2019)
      One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among them we have the GARCH models. This ...
    • Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos 

      Hartmann, Marcelo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 09/03/2015)
      In this work we propose a Bayesian nonparametric approach for modeling extreme value data. We treat the location parameter _ of the generalized extreme value distribution as a random function following a Gaussian process ...
    • Modelagem conjunta de dados longitudinais e de sobrevivência para avaliação de desfechos clínicos do parto 

      Maiorano, Alexandre Cristovão (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 06/12/2018)
      As most pregnancy-related deaths and morbidities are clustered around the time of child birth, the quality of care during this period is crucial for mothers and their babies. To monitor the women at this stage, the partograph ...
    • Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana 

      Aquino Gutierrez, Karen Fiorella (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/07/2017)
      In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that ...
    • Modelagem de dados de sistemas reparáveis com fragilidade 

      Feitosa, Cirdêmia Costa (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/09/2015)
      The usual models in repairable systems are minimal, perfect and imperfect repair, and, in the literature, the minimum repair model is the most explored. In repairable systems it is common that the same type of components ...
    • Modelagem de predição de crimes na região metropolitana de São Paulo 

      Zhao, Wellington Yunahe (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/12/2023)
      The issue of public security is a challenge for Brazilian society, and crime is a major concern for the most populous state in the country, São Paulo. It is always desirable for the public administration to model and predict ...
    • Modelagem via redes neurais de dados de sobrevivência de longa duração com dispersão não observada 

      Teh, Led Red (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 08/12/2023)
      Traditional models in survival analysis assume that every subject will eventually experience the event of interest in the study, such as death or disease recurrence, so the survival function is said to be proper. Cure rate ...
    • Modelagens estatística para dados de sobrevivência bivariados : uma abordagem bayesiana 

      Ribeiro, Taís Roberta (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 31/03/2017)
      The frailty models are used to model the possible associations between survival times. Another alternative developed for modeling the dependence between multivariate data is the use of models based on copulas functions. In ...
    • Modeling based on a reparameterized Birnbaum-Saunders distribution for analysis of survival data 

      Leão, Jeremias da Silva (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 09/01/2017)
      In this thesis we propose models based on a reparameterized Birnbaum-Saunder (BS) distribution introduced by Santos-Neto et al. (2012) and Santos-Neto et al. (2014), to analyze survival data. Initially we introduce the ...
    • Modeling survival data based on a reparameterized weighted Lindley distribution 

      Mota, Alex Leal (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 24/06/2022)
      In this work, we propose different statistical modeling for survival data based on a reparameterized weighted Lindley distribution. Initially, we present this distribution and study its mathematical properties, maximum ...
    • Modelo de dispersão Hiper-Poisson para variáveis discretas observáveis e não observáveis 

      Santos, Daiane de Souza (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 06/12/2019)
      Poisson distribution is widely used to model count data, however it has the disadvantage the assumption that the data must have equal mean and variance, which is not always true, since in many situations the phenomenon ...