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    • A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitário (0, 1) 

      Benites, Yury Rojas (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/06/2019)
      In this research a new statistical model is introduced to model data restricted in the continuous interval (0,1). The proposed model is constructed under a transformation of variables, in which the transformed variable is ...

    • Modelos de sobrevivência bivariados induzidos por fragilidade 

      Bedia, Elizbeth Chipa (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/07/2022)
      Frailty models have been developed to quantify both heterogeneity as well as association in multivariate time-to-event data. The frailty distributions used in many studies include the gamma, inverse Gaussian (IG) or stable ...

    • Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva 

      Souza, Aline Campos Reis de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/02/2016)
      In this work , we present an extension of the objective bayesian analysis made in Fonseca et al. (2008), based on Je reys priors for linear regression models with Student t errors, for which we consider the heteroscedasticity ...

    • O Modelo de Regressão Potência-Normal Logística, Cauchy, Normal e Gumbel para resposta no intervalo unitário 

      Pedraza, Carlos Franklin Taco (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 17/07/2020)
      In this research a new statistical model is introduced to model data restricted in the continuous interval (0,1) . The new model is the composition of the power-normal distribution and the quantile of another family of ...

    • Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach 

      Lopes, Lucas Pereira (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/02/2019)
      This dissertation is composed of two main and independents essays, but complementary. In the first one, we discuss the option price under a bayesian perspective. This essay aims to price and analyze the fair price behavior ...

    • Modelo de dispersão Hiper-Poisson para variáveis discretas observáveis e não observáveis 

      Santos, Daiane de Souza (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 06/12/2019)
      Poisson distribution is widely used to model count data, however it has the disadvantage the assumption that the data must have equal mean and variance, which is not always true, since in many situations the phenomenon ...

    • Modelos de sobrevivência induzidos por fragilidade discreta com fração de cura e riscos proporcionais 

      Espírito Santo, Ana Paula Jorge do (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 21/10/2022)
      This work presents two new survival models induced by discrete frailty with unobserved heterogeneity and proportional hazards structure, for lifetime data. The first model consider the discrete frailty variable with Katz ...