ListarTeses e dissertações por tema "Inferência bayesiana"
Mostrando ítems 1-14 de 14
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A nonparametric bayesian approach for modeling and comparison of functional data
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 02/09/2022)The current advances of technology provides, among other things, several ways of collecting data, which enlarges the possibility of studying new phenomena. Researches focused on studying the functional relation between ... -
Bayesian inference for term structure models
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 09/06/2022)We explore recent advances in Bayesian methods in order to estimate the Vasicek, CIR and dynamic Nelson-Siegel (DNS) models for term structure of interest rates. The models are specified as state space time series. The ... -
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/07/2017)In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that ... -
Essays on bivariate option pricing via copula and heteroscedasticity models: a classical and bayesian approach
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/02/2019)This dissertation is composed of two main and independents essays, but complementary. In the first one, we discuss the option price under a bayesian perspective. This essay aims to price and analyze the fair price behavior ... -
Regressão binária nas abordagens clássica e bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 16/12/2016)The objective of this work is to study the binary regression model under the frequentist and Bayesian approaches using the probit, logit, log-log complement, Box-Cox transformation and skewprobit as link functions. In the ... -
A distribuição normal-valor extremo generalizado para a modelagem de dados limitados no intervalo unitário (0, 1)
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/06/2019)In this research a new statistical model is introduced to model data restricted in the continuous interval (0,1). The proposed model is constructed under a transformation of variables, in which the transformed variable is ... -
Modelos alternativos da TRI para dados politômicos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 22/03/2019)The item response theory (IRT) models for polytomous data are frequently used in the analysis of data coming from the behavioral and social sciences. From a practical point of view, polytomous data are more informative ... -
Alternative regression models to beta distribution under bayesian approach
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 25/08/2017)The Beta distribution is a bounded domain distribution which has dominated the modeling the distribution of random variable that assume value between 0 and 1. Bounded domain distributions arising in various situations ... -
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 09/03/2015)In this work we propose a Bayesian nonparametric approach for modeling extreme value data. We treat the location parameter _ of the generalized extreme value distribution as a random function following a Gaussian process ... -
Modelos de riscos competitivos no estudo de evasão discente
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 11/02/2020)Dropout is a problem faced by public and private universities. Therefore, the motivation of this work is to investigate the characteristics of students enrolled in a regular undergraduate course and verify which one is ... -
Metanálise para modelos de regressão
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/10/2016) -
Modelos de sobrevivência bivariados baseados na cópula PVF
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/03/2020)An alternative developed to study associations among multivariate survival times is the use of models based on copula functions. In this work, we use the survival model derived from the PVF copula, based on the Power Variance ... -
Modelo de dispersão Hiper-Poisson para variáveis discretas observáveis e não observáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 06/12/2019)Poisson distribution is widely used to model count data, however it has the disadvantage the assumption that the data must have equal mean and variance, which is not always true, since in many situations the phenomenon ... -
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/05/2021)This PhD work develops, compares and applies Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods for parameter estimation in univariate and multivariate GJR-GARCH models. Specifically, the following problems are addressed: (i) ...