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Uma aproximação do tipo Euler-Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross
(Universidade Federal de São Carlos, 2015-02-26)
In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in ...