Navegando por assunto "GARCH"
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Análise econométrica dos preços de madeira de eucalipto e resina de pinus e avaliação econômica alternativa para seus projetos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis - PPGPUR-So, Câmpus Sorocaba, 10/05/2016)Historically, in Brazil, small farms were used as a source of livelihood or recreation areas, currently also as a way to supplement income or a way to ensure security. These small investors, for lack of knowledge often end ... -
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/05/2021)This PhD work develops, compares and applies Monte Carlo Markov Chains (MCMC) methods for parameter estimation in univariate and multivariate GJR-GARCH models. Specifically, the following problems are addressed: (i) ...