ListarTeses e dissertações por tema "Análise de séries temporais heterocedásticas"
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Modelos de volatilidade estatística
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/08/2008)In the financial market usually notices are taken of the shares sequentially over the time in order to characterize them a time series. However, the major interest is to forecast the behavior of these shares. Motivated by ...