• Uma aproximação do tipo Euler-Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross 

      Ferreira, Ricardo Felipe; http://lattes.cnpq.br/2355076087945221 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 26/02/2015)
      In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in ...
    • Hedging no modelo com processo de Poisson composto 

      Sae Hon Sung, Victor; http://lattes.cnpq.br/3423938001020704 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 07/12/2015)
      The investor, that negotiate assets, is subject to economic risks of any negotiation because there is no certainty regarding the appreciation or depreciation of an asset. Here comes the futures market, where contracts can ...