Browsing Teses e dissertações by Author "Gasparini, Daniela Caetano de Souza"
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Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
Gasparini, Daniela Caetano de Souza (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 01/04/2013)The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized ...