Browsing Teses e dissertações by Subject "Análise de séries temporais"

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    • Análise da qualidade do ar : um estudo de séries temporais para dados de contagem 

      Silva, Kelly Cristina Ramos da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/04/2013)
      The aim of this study was to investigate the monthly amount of unfavourable days to pollutant dispersion in the atmosphere on the metropolitan region of S ão Paulo (RMSP). It was considered two data sets derived from the ...

    • Abordagem estatística em modelos para séries temporais de contagem 

      Andrade, Breno Silveira de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 06/05/2013)
      In this work, it was estudied the models INGARCH , GLARMA and GARMA to model count time series data with Poisson and Negative Binomial discrete conditional distributions. The main goal was analyze in classic and bayesian ...

    • Modelos de volatilidade estatística 

      Ishizawa, Danilo Kenji (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/08/2008)
      In the financial market usually notices are taken of the shares sequentially over the time in order to characterize them a time series. However, the major interest is to forecast the behavior of these shares. Motivated by ...

    • Abordagem clássica e bayesiana para os modelos de séries temporais da família GARMA com aplicações para dados contínuos 

      Cascone, Marcos Henrique (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 24/03/2011)
      In this work, the aim was to analyze in the classic and bayesian context, the GARMA model with three different continuous distributions: Gaussian, Inverse Gaussian and Gamma. We analyzed the performance and the goodness ...

    • Modelos de séries temporais com coeficientes variando no tempo 

      Souza, Leandro Teixeira Lopes de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 26/02/2009)
      In this work they are presented extensions of Auto Regressive and Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity models with coefficients varying in time. These coefficients have been used as models for non stationary real ...

    • Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas 

      Pellegrini, Tiago Ribeiro (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 06/12/2012)
      Time series forecasting is probably one of the most primordial interests on economics and econometrics, and the literature on this subject is extremely vast. Due to technological growth in recent decades, large amounts of ...

    • Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico 

      Furlan, Camila Pedrozo Rodrigues (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 06/03/2009)
      Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. ...