• Estimação clássica e bayesiana para relação espécieárea com distribuições truncadas no zero 

      Arrabal, Claude Thiago; http://lattes.cnpq.br/0235029522811813 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 23/03/2012)
      In ecology, understanding the species-area relationship (SARs) are extremely important to determine species diversity. SARs are fundamental to assess the impact due to the destruction of natural habitats, creation of ...
    • Análise estatística do modelo de Nelson e Siegel 

      Brocco, Marcelo Bertini (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 21/03/2013)
      The present paper studies the yield curve, an important tool for financial decisions, due to its fundamental role in the implementation and evaluation of monetary policies by the central banks. It also shows market ...
    • Algumas extensões da distribuição Birnbaum-Saunders: uma abordagem bayesiana 

      Cahui, Edwin Chaiña (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 09/01/2012)
      The Birnbaum-Saunders Distribution is based on an physical damage that produces the cumulative fatigue materials, This fatigue was identified as an important cause of failure in engineering structures. Recently, this model ...
    • Algoritmo ejeção-absorção metropolizado para segmentação de imagens 

      Calixto, Alexandre Pitangui; http://lattes.cnpq.br/0846151938852422 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 19/12/2014)
      We proposed a new split-merge MCMC algorithm for image segmentation. We describe how an image can be subdivided into multiple disjoint regions, with each region having an associated latent indicator variable. The latent ...
    • O método de máxima Lq-verossimilhança em modelos com erros de medição 

      Cavalieri, Jacqueline; http://lattes.cnpq.br/4356917080257702 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 29/02/2012)
      In this work we consider a new estimator proposed by Ferrari & Yang (2010), called the maximum Lq-likelihood estimator (MLqE), to estimate the parameters of the measurement error models, in particular, the structural model. ...
    • Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações 

      Cristofaro, Elizabeth Agnes Urban; http://lattes.cnpq.br/3307726269741621 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 09/06/2006)
    • Modelagem estatística para análise de dados imobiliários completos e com censura à esquerda 

      Estevam, Amanda Cristina; http://lattes.cnpq.br/8751469542637380 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 01/04/2014)
      The real estate market has a key role in the country and counties economy attracting several studies and researches that explains and interpret the numerous transactions performed, and especially to find appropriate ways ...
    • Modelagem de dados de sistemas reparáveis com fragilidade 

      Feitosa, Cirdêmia Costa; http://lattes.cnpq.br/9062816668207162 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 15/09/2015)
      The usual models in repairable systems are minimal, perfect and imperfect repair, and, in the literature, the minimum repair model is the most explored. In repairable systems it is common that the same type of components ...
    • Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros 

      Gasparini, Daniela Caetano de Souza; http://lattes.cnpq.br/4908545652913892 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 01/04/2013)
      The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized ...
    • Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis 

      Gomes, André Yoshizumi; http://lattes.cnpq.br/0876304287501690 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 18/03/2009)
      The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ...
    • Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência 

      Gonçalves, Débora Delbem; http://lattes.cnpq.br/4283676071804831 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 16/01/2014)
      In this paper we propose a new method for the calculation of regulatory capital required for operational risk. This method is based on some important assumptions for calculation of this capital, for instance, expert opinion, ...
    • Programação linear aplicada a estatística 

      Jesus, Alan Henrique de; http://lattes.cnpq.br/5769300952574842 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USP, Câmpus São Carlos, 27/11/2017)
      Determine probabilities for events where we have few information or intervals for probabilities is not so simple. For this we will develop concepts of linear programming, which allows us to solve, in a certain way, the ...
    • Planejamento de experimentos bayesianos: aplicações em experimentos na presença de tendências lineares 

      Lima, Luis Gustavo Guedes Bessa (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 11/01/2007)
      We present a general introduction in the construction of experimental design, spe- cially a general factorial design and factorial design 2k and some Bayesian criteria in the construction of experimental design. In ...
    • Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas 

      Macerau, Walkiria Maria de Oliveira; http://lattes.cnpq.br/9334093984788993 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 27/01/2012)
      Abstract The asymmetric distributions has experienced great development in recent times. They are used in modeling financial data, medical, genetics and other applications. Among these distributions, the Skew normal ...
    • Avaliação esportiva utilizando técnicas multivariadas: construção de indicadores e sistemas online 

      Maiorano, Alexandre Cristovão; http://lattes.cnpq.br/1457616145396499 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, Câmpus São Carlos, 10/10/2014)
      The main objective of this research is to provide statistical tools that allow the comparison of individuals in a speci ed sports category. Particularly, the present study is focused on the performance evaluation in ...
    • Análise de referência Bayesiana para o modelo Weibull na aplicação de riscos competitivos 

      Martins, Camila Bertini; http://lattes.cnpq.br/3770708843269785 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 30/01/2009)
      There are situations where various risk factors of failure are present, in the same time, in the life of system. For this reason we say that these factors are competing to cause the system failure. However, only one of ...
    • Modelagem de fraude em cartão de crédito 

      Moraes, Dalila de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 02/09/2008)
      The transactions volume increase brought the fraud increase, which result in a annual loss of billions of reais to all .nancial institutions in the world. Therefore, it.s very important the development of detection methods ...
    • Modelos não lineares truncados mistos para locação e escala 

      Paraiba, Carolina Costa Mota; http://lattes.cnpq.br/0125762088465949 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 14/01/2015)
      We present a class of nonlinear truncated mixed-effects models where the truncation nature of the data is incorporated into the statistical model by assuming that the variable of interest, namely the truncated variable, ...
    • Aspectos práticos da estimação do modelo de mistura via processo de Dirichlet 

      Paz, Rosineide Fernando da; http://lattes.cnpq.br/0773010734982168 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 03/04/2013)
      We review the Dirichlet process mixture model and investigate its performance as a classification method. The first aspect considered is its sensibility to the choice of location parameter of the base distribution. The ...
    • Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas 

      Pellegrini, Tiago Ribeiro; http://lattes.cnpq.br/1004268445260936 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Estatística, , 06/12/2012)
      Time series forecasting is probably one of the most primordial interests on economics and econometrics, and the literature on this subject is extremely vast. Due to technological growth in recent decades, large amounts of ...