Browsing Teses e dissertações by Subject "Estatística"
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Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 27/01/2012)Abstract The asymmetric distributions has experienced great development in recent times. They are used in modeling financial data, medical, genetics and other applications. Among these distributions, the Skew normal ... -
Redes probabilísticas de K-dependência para problemas de classificação binária
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/02/2012)Classification consists in the discovery of rules of prediction to assist with planning and decision-making, being a continuously indispensable tool and a highly discussed subject in literature. As a special case in ... -
Dependência entre perdas em risco operacional
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 12/02/2014)In this work, we present and discuss the operational risk in the financial institutions, Basel Accord II, the structure of dependence between cumulative operational losses, a tool for modeling this dependence (theory of ... -
Algumas extensões da distribuição Birnbaum-Saunders: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/01/2012)The Birnbaum-Saunders Distribution is based on an physical damage that produces the cumulative fatigue materials, This fatigue was identified as an important cause of failure in engineering structures. Recently, this model ... -
Avaliação esportiva utilizando técnicas multivariadas: construção de indicadores e sistemas online
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 10/10/2014)The main objective of this research is to provide statistical tools that allow the comparison of individuals in a speci ed sports category. Particularly, the present study is focused on the performance evaluation in ... -
Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/03/2009)The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ... -
O método de máxima Lq-verossimilhança em modelos com erros de medição
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 29/02/2012)In this work we consider a new estimator proposed by Ferrari & Yang (2010), called the maximum Lq-likelihood estimator (MLqE), to estimate the parameters of the measurement error models, in particular, the structural model. ... -
Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2006) -
Avaliação de testes diagnósticos na ausência de padrão ouro considerando relaxamento da suposição de independência condicional, covariáveis e estratificação da população: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/12/2011)The application of a gold standard reference test in all or part of the sample under investigation is often not feasible for the majority of diseases affecting humans, either by a lack of consensus on which testing may be ... -
Análise de referência Bayesiana para o modelo Weibull na aplicação de riscos competitivos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/01/2009)There are situations where various risk factors of failure are present, in the same time, in the life of system. For this reason we say that these factors are competing to cause the system failure. However, only one of ... -
Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/03/2011)Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er ... -
Introdução ao controle estatístico de processo on-line
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 07/04/2011) -
Aspectos práticos da estimação do modelo de mistura via processo de Dirichlet
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 03/04/2013)We review the Dirichlet process mixture model and investigate its performance as a classification method. The first aspect considered is its sensibility to the choice of location parameter of the base distribution. The ... -
Estimação clássica e bayesiana para relação espécieárea com distribuições truncadas no zero
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/03/2012)In ecology, understanding the species-area relationship (SARs) are extremely important to determine species diversity. SARs are fundamental to assess the impact due to the destruction of natural habitats, creation of ... -
Modelagem estatística para análise de dados imobiliários completos e com censura à esquerda
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 01/04/2014)The real estate market has a key role in the country and counties economy attracting several studies and researches that explains and interpret the numerous transactions performed, and especially to find appropriate ways ... -
Risco operacional: o cálculo do capital regulatório usando dependência
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/01/2014)In this paper we propose a new method for the calculation of regulatory capital required for operational risk. This method is based on some important assumptions for calculation of this capital, for instance, expert opinion, ... -
Estimadores não paramétricos para dados com censura
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 19/04/2013)In this paper we study the reliability of systems with connected components in series and parallel. For systems in series, the device fails when the first component fails. Although in the parallel systems this happens when ... -
Análise estatística do modelo de Nelson e Siegel
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 21/03/2013)The present paper studies the yield curve, an important tool for financial decisions, due to its fundamental role in the implementation and evaluation of monetary policies by the central banks. It also shows market ... -
Algoritmo ejeção-absorção metropolizado para segmentação de imagens
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 19/12/2014)We proposed a new split-merge MCMC algorithm for image segmentation. We describe how an image can be subdivided into multiple disjoint regions, with each region having an associated latent indicator variable. The latent ... -
Modelos de regressão binomial correlacionada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/05/2012)In this thesis, a class of correlated binomial regression models is proposed. The model is based on the generalized binomial distribution proposed by Luceño (1995) and Luceño & Ceballos (1995). The regression structure is ...