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dc.creatorMarques, Felipe Tumenas
dc.date.accessioned2016-06-02T20:05:59Z
dc.date.available2008-01-16
dc.date.available2016-06-02T20:05:59Z
dc.date.issued2007-01-26
dc.identifier.citationMARQUES, Felipe Tumenas. Value at Risk Estimation by a Bayesian Approach. 2007. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4511
dc.description.abstractThe continuous development of new financial instruments brings more and more investment options for market participants. These investment options also bring a bigger necessity to evaluate the risk embedded in these new financial instruments. Risk Analysis can be defined as an attempt to measure the uncertainty degree in the attainment of the expected return in a financial application and the standard measure to evaluate financial risk is the Value at Risk. This work aims to develop a new approach to estimate the Value at Risk, considering both the market data and the specialists´ opinion.eng
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectAnálise de riscopor
dc.subjectInferência bayesiana.por
dc.subjectValue at Riskeng
dc.subjectMarket riskeng
dc.subjectBayesian inferenceeng
dc.titleEstimação do Value at Risk via enfoque bayesianopor
dc.title.alternativeValue at Risk Estimation by a Bayesian Approacheng
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Louzada Neto, Francisco
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0994050156415890por
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3675095654301312por
dc.description.resumoO desenvolvimento contínuo de novos títulos financeiros possibilita cada vez mais opções de investimento para os participantes do mercado. Este leque de opções de investimentos também traz a necessidade cada vez maior de avaliar o risco que cada novo título financeiro carrega. A análise de riscos pode ser definida como como a tentativa de mensurar o grau de incerteza na obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira. Este trabalho visa desenvolver uma nova abordagem para a estimação do Value at Risk, considerando tanto os dados de mercado quanto a opinião de especialistaspor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Estatísticapor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICApor


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