| dc.contributor.author | Santo, Jonatas Silva do Espirito | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T20:06:07Z | |
| dc.date.available | 2013-04-25 | |
| dc.date.available | 2016-06-02T20:06:07Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-11 | |
| dc.identifier.citation | SANTO, Jonatas Silva do Espirito. Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados. 2013. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4565 | |
| dc.description.abstract | One of the distributions used to model extremal events is the type I extremevalue distribution (Gumbel distribution). The usual extreme-value regression model requires independent observations. In this work, using generalized linear model (Mc-Cullagh e Nelder, 1989) and generalized estimating equations (Liang e Zeger, 1986), we developed the extreme-value regression model when there are independent clusters formed by dependent variables. The behavior of parameter estimators of the proposed model is studied through Monte Carlo simulations. | eng |
| dc.description.sponsorship | Financiadora de Estudos e Projetos | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Estatística | por |
| dc.subject | Modelos de regressão | por |
| dc.subject | Distribuição valor extremo | por |
| dc.subject | Dados agrupados | por |
| dc.subject | Equações de estimação generalizadas | por |
| dc.subject | Regression model | eng |
| dc.subject | Extreme value | eng |
| dc.subject | Cluster data | eng |
| dc.subject | Generalized Estimation Equation (GEE) | eng |
| dc.title | Modelo de regressão de valor extremo para dados agrupados | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Diniz, Carlos Alberto Ribeiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781846J4&dataRevisao=null | por |
| dc.description.resumo | A distribuição valor extremo tipo I, também conhecida como distribuição Gumbel, é uma das distribuições utilizadas para a modelagem de eventos extremos. Os modelos existentes de regressão valor extremo supõem que as observações sejam independentes, inviabilizando o uso desses modelos quando existe dependência entre as observações. Nesta dissertação, utilizando modelos lineares generalizados (McCullagh e Nelder, 1989) e equações de estimação generalizadas (Liang e Zeger, 1986), desenvolvemos o modelo de regress~ao valor extremo para o caso em que h a grupos independentes formados por respostas dependentes. O comportamento dos estimadoresdos parâmetros do modelo proposto é avaliada através de simulações Monte Carlo. | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA | por |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9903742572912763 | por |
