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dc.creatorRequena, Guaraci de Lima
dc.date.accessioned2016-06-02T20:06:09Z
dc.date.available2014-03-06
dc.date.available2016-06-02T20:06:09Z
dc.date.issued2014-02-12
dc.identifier.citationREQUENA, Guaraci de Lima. Dependência entre perdas em risco operacional. 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4578
dc.description.abstractIn this work, we present and discuss the operational risk in the financial institutions, Basel Accord II, the structure of dependence between cumulative operational losses, a tool for modeling this dependence (theory of copula) and the allocation of a capital, called regulatory capital. The usual method for calculation of regulatory capital for operational risk, suggested by Basel Committee, overestimates the final capital because it is considered that the losses are perfectly positively dependents. Then, we propose a new method for this calculation based on theory of copula for the bivariate case. Such method models the dependence between two losses and considers a index (representing the expert opinion). We discuss also a method studied on Alexander (2003) and perform a simulation study in order to compare all methods, the usual, the proposed and the convolution one.eng
dc.description.sponsorshipFinanciadora de Estudos e Projetos
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectEstatísticapor
dc.subjectRisco operacionalpor
dc.subjectAcordo da Basiléia IIpor
dc.subjectCapital regulatóriopor
dc.subjectDependência estocásticapor
dc.subjectTeoria de cópulaspor
dc.subjectOperational riskeng
dc.subjectBasel accord IIeng
dc.subjectRegulatory capitaleng
dc.subjectStochastic dependenceeng
dc.subjectTheory of copulas.eng
dc.titleDependência entre perdas em risco operacionalpor
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Diniz, Carlos Alberto Ribeiro
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781846J4&dataRevisao=nullpor
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1507496001150908por
dc.description.resumoNesse trabalho, abordamos o risco operacional nas instituições financeiras sob o ponto de vista do Acordo de Basileia II, a característica da presença de dependência estocástica entre as variáveis aleatórias em questão, a ferramenta para modelagem de tal dependência (teoria de cópulas) e a alocação de capital regulatório. Como o método usual para alocação de capital regulatório sugerido pelo Acordo de Basileia II superestima tal capital por considerar que as variáveis perdas são perfeitamente dependentes, propomos neste trabalho uma metodologia alternativa, baseada em teoria de cópulas, para o caso bivariado. Tal metodologia modela a dependência entre duas perdas e ainda inclui a opinião de especialistas da área no modelo final. Também discutimos uma metodologia existente na literatura (método da convolução) e fazemos um estudo de simulação para analisar o comportamento dos métodos abordados: método usual, proposto e da convolução.por
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Estatísticapor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICApor


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