Browsing Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET by Graduate program "Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs"
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Uma abordagem clássica e bayesiana para os modelos de Gompertz e de Richards heteroscedásticos.
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/09/2005)This work presents a classical and a Bayesian approaches to two sigmoidal grownth curves, the Gompertz and the Richards models. We consider the homoscedastic assumption and a multiplicative heteroscedastic structure. For ... -
Uso do processo gama para dados de sobrevivência.
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 20/01/2005)In this dissertation, we introduce classical and Bayesian approaches to get inferences on the parameters of interest, considering exponential and Weibull distributions for the lifetimes. For a Bayesian analysis, we assume ... -
Modelo logístico generalizado dependente do tempo com fragilidade
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 11/02/2011)Several authors have preferred to model survival data in the presence of covariates through the hazard function, a fact related to its interpretation. The hazard function describes as the instantaneous average of failure ... -
Análise de referência Bayesiana para o modelo Weibull na aplicação de riscos competitivos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/01/2009)There are situations where various risk factors of failure are present, in the same time, in the life of system. For this reason we say that these factors are competing to cause the system failure. However, only one of ... -
Modelos de regressão logística clássica, Bayesiana e redes neurais para Credit Scoring
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 15/02/2008)Important advances have been achieved in the granting of credit, however, the problem of identifying good customers for the granting of credit does not provide a definitive solution. Several techniques were presented and ... -
Análise de dados longitudinais para variáveis binárias
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/03/2009)The objective of this work is to present techniques of regression analysis for longitudinal data when the response variable is binary. Initially, there is a review of generalized linear models, marginal models, transition ... -
Modelos de sobrevivência de longa-duração : uma abordagem unificada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 13/06/2008)In survival analysis some studies show a meaningful cure rate after treatment followup, so considering standard survival models can not be appropriate. In this work is extended the long-term survival model proposed by Chen, ... -
Modelos estatísticos para LGD : uma visão clássica e bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 28/03/2011)Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er ... -
Regressão de dados binários : distribuição Weibull
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 12/03/2010)In this work a new class of models for binary data based on Weibull distribution is introduced. A review is made of the most known linkage functions. This class of models has as special case the complementary log-log model ... -
Presença de dados missing em modelos de regressão logística
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/09/2008)In this work we present a detailed study of the logistic regression model with missing data in the independent variables. Several techniques are considered such as Complete Case, Mean Imputation and Corrected Complete Case. ... -
Modelagem de partição bayesiana para dados de sobrevivência de longa duração
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 27/11/2009)In this work we present a bayesian approach for the survival model with cure rate in the presence of covariates. In this perspective, the modelling is a direct extension of the long-term model of (Chen et al., 1999). This ... -
Aspectos práticos da estimação do modelo de mistura via processo de Dirichlet
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 03/04/2013)We review the Dirichlet process mixture model and investigate its performance as a classification method. The first aspect considered is its sensibility to the choice of location parameter of the base distribution. The ... -
Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2006) -
Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 26/01/2010)Two problems related to Partial Least Squares method are considered in this work. Heteroscedastic errors and an asymmetrical error distribution. In the _rst part of this work a methodology is developed which allows, based ... -
Distribuição normal assimétrica para dados de expressão gênica
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 17/04/2009)Microarrays technologies are used to measure the expression levels of a large amount of genes or fragments of genes simultaneously in diferent situations. This technology is useful to determine genes that are responsible ... -
Modelos de volatilidade estatística
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/08/2008)In the financial market usually notices are taken of the shares sequentially over the time in order to characterize them a time series. However, the major interest is to forecast the behavior of these shares. Motivated by ... -
Modelagem de dados de sobrevivência via modelo de risco logístico generalizado
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/03/2005)The modeling of data of survival with the presence of covariáveis by means of the risk function has been each used time more had the easiness of interpretation One of the examples most important of risk models is the model ... -
Inferência bayesiana para teste disgnóstico.
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/03/2004)The simpler screening tests applied to detect disease instead of the more elaborated, usually result in the risk of incorrect diagnostic. However, these tests are only useful when the risks of misclassifications are known ... -
Regiões de incerteza para a curva ROC em testes diagnósticos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 03/03/2009)Diagnostic tests are methods capable of indicating the presence or absence of a disease, with a probability of error. The performance of a diagnostic test can be verified by some indicator, as: the specificity, the sensitivity ... -
Introdução ao controle estatístico de processo on-line
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 07/04/2011)