Browsing Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CCET by Advisor "Ehlers, Ricardo Sandes"
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Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 09/03/2015)In this work we propose a Bayesian nonparametric approach for modeling extreme value data. We treat the location parameter _ of the generalized extreme value distribution as a random function following a Gaussian process ... -
Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 21/02/2024)This paper considers the stochastic volatility in mean model, where the conditional distribution of the data belongs to the mixed-scale normal family for modeling financial time series. This model class is more robust in ...