Browsing by Advisor "Louzada Neto, Francisco"
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Modelos Lomax assimétricos: uma nova abordagem para a classificação de dados binários desbalanceados
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, Câmpus São Carlos, 17/05/2023)Imbalanced data refers to a dataset where one class has significantly fewer observations than the other class. This can lead to poor performance of both machine learning algorithms and statistical models, since most of ... -
Reliability analysis of repairable systems considering unobserved heterogeneity and competing risks
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 09/10/2023)In repairable systems, the failure process defined by the failure intensity function can be impacted by three crucial characteristics: the type of repair performed after the failures occur, the underlying cause of the ... -
O processo de Poisson estendido e aplicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 14/06/2007)Abstract In this dissertation we will study how extended Poisson process can be applied to construct discrete probabilistic models. An Extended Poisson Process is a continuous time stochastic process with the state space ... -
Avaliação de testes diagnósticos na ausência de padrão ouro considerando relaxamento da suposição de independência condicional, covariáveis e estratificação da população: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 16/12/2011)The application of a gold standard reference test in all or part of the sample under investigation is often not feasible for the majority of diseases affecting humans, either by a lack of consensus on which testing may be ... -
Intervalos de confiança para dados com presença de eventos recorrentes e censuras.
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/05/2003)In survival analysis and reliability is common that the population units in study presents recurrence events and censoring ages, besides, is possible to exist a cost related to each event that happens. The objectives of ... -
Modelos de regressão logística clássica, Bayesiana e redes neurais para Credit Scoring
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 15/02/2008)Important advances have been achieved in the granting of credit, however, the problem of identifying good customers for the granting of credit does not provide a definitive solution. Several techniques were presented and ... -
Uma abordagem bayesiana para análise de fraude de subscrição em telecomunicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2006) -
Modelagem de dados de sobrevivência via modelo de risco logístico generalizado
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/03/2005)The modeling of data of survival with the presence of covariáveis by means of the risk function has been each used time more had the easiness of interpretation One of the examples most important of risk models is the model ... -
Introdução ao controle estatístico de processo on-line
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 07/04/2011) -
Estimação de escores binomiais correlacionados: uma aplicação em Credit Scoring
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 09/06/2008)For the most part of modelings in the credit risk area, the most widely used model is the credit scoring, and as the main statistical technique, the binary logistic regression, used to determine whether a customer is a ... -
Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 18/03/2009)The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ... -
Uma nova abordagem para análise de dependência bivariada
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 23/04/2010)In this dissertation we describe and implement procedures for nonparametric estimation of copulas and Sibuya function, and also procedures for bivariate analysis of dependence based on the behavior of their contours plot. ... -
Função de intensidade Poisson perturbada pelo número de ocorrências para dados de eventos recorrentes
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/06/2007) -
Modelos de sobrevivência na presença de eventos recorrentes e longa duração
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 05/03/2010)In this thesis it is proposed to analyze recurrent event data, recurrent event data with cure fraction and recurrent event data with censoring and competing causes. For the recurrent event data analysis it is proposed a ... -
Estimação do Value at Risk via enfoque bayesiano
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 26/01/2007)The continuous development of new financial instruments brings more and more investment options for market participants. These investment options also bring a bigger necessity to evaluate the risk embedded in these new ... -
Um modelo de risco proporcional dependente do tempo
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 30/03/2007)Survival data analysis models is used to study experimental data where, normally, the variable "answer"is the time passed until an event of interest. Many authors do prefer modeling survival data, in the presence of ... -
Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 22/02/2008) -
Mapas da transmutação : modelagem, propriedades estruturais, estimação e aplicações
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 05/12/2016)Initially, we use the quadratic transmutation maps to compose a new probability model: the transmuted log-logistic distribution. Transmutation maps are a convenient way of constructing new distributions, in particular ... -
Bayesian and classical inference for the generalized gamma distribution and related models
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 22/02/2018)The generalized gamma (GG) distribution is an important model that has proven to be very flexible in practice for modeling data from several areas. This model has important sub-models, such as the Weibull, gamma, lognormal, ... -
O efeito de reparametrização em testes de sobrevivência acelerados
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, , 11/06/2003)Accelerated life tests are frequently used in industrial experiments to obtain measures on the reliability of products. In these tests, the units are submited at higher levels of stress than usual and the informations ...