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Modelo de Séries Temporais Autorregressivo Periódico - PAR

dc.contributor.authorCavalaro, Natália Leite
dc.date.accessioned2021-07-08T00:02:16Z
dc.date.available2021-07-08T00:02:16Z
dc.date.issued2021-06-20
dc.identifier.citationCAVALARO, Natália Leite. Modelo de Séries Temporais Autorregressivo Periódico - PAR. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14548.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14548
dc.description.abstractThis work presents the study of a type of time series model, called of periodic autoregressive model, which emerged from the researches of Thomas and Fiering (1962), according to Hipel and McLeod (1994). Its use is mainly in series temporals that present a periodic behavior in the mean, variance and function of autocorrelation. Application examples will also be displayed, in which the time series presents the ideal characteristics of using the PAR model, and how to do the procedure of choice, study, suitability and prediction of this type of model, in addition to being carried out a comparison with the seasonal time series model.eng
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopor
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectModelo Autorregressivo Períodicopor
dc.subjectPrevisãopor
dc.subjectSazonalidadepor
dc.subjectSéries temporaispor
dc.titleModelo de Séries Temporais Autorregressivo Periódico - PARpor
dc.title.alternativePeriodic Autoregressive Time Series Model - PAReng
dc.typeTCCpor
dc.contributor.advisor1Moura, Maria Sílvia de Assis
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9410151859448447por
dc.description.resumoEste trabalho apresenta o estudo de um tipo de modelo de s eries temporais, chamado de modelo autorregressivo períodico, que surgiu a partir das pesquisas de Thomas e Fiering (1962), de acordo com Hipel e McLeod (1994). Seu uso se dá principalmente em séries temporais que apresentam um comportamento periódico na média, variância e função de autocorrelação. Serão ainda exibidos exemplos de aplicação, em que a série temporal apresenta as características ideiais de uso do modelo PAR, e como fazer o procedimento de escolha, estudo, adequabilidade e previsão, desse tipo de modelo, além de ser realizada uma comparação com o modelo de séries temporais sazonais.por
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADASpor
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/0280180212825579por
dc.publisher.courseEstatística - Espor


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