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Modelo de Séries Temporais Autorregressivo Periódico - PAR
dc.contributor.author | Cavalaro, Natália Leite | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T00:02:16Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T00:02:16Z | |
dc.date.issued | 2021-06-20 | |
dc.identifier.citation | CAVALARO, Natália Leite. Modelo de Séries Temporais Autorregressivo Periódico - PAR. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14548. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/14548 | |
dc.description.abstract | This work presents the study of a type of time series model, called of periodic autoregressive model, which emerged from the researches of Thomas and Fiering (1962), according to Hipel and McLeod (1994). Its use is mainly in series temporals that present a periodic behavior in the mean, variance and function of autocorrelation. Application examples will also be displayed, in which the time series presents the ideal characteristics of using the PAR model, and how to do the procedure of choice, study, suitability and prediction of this type of model, in addition to being carried out a comparison with the seasonal time series model. | eng |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Modelo Autorregressivo Períodico | por |
dc.subject | Previsão | por |
dc.subject | Sazonalidade | por |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.title | Modelo de Séries Temporais Autorregressivo Periódico - PAR | por |
dc.title.alternative | Periodic Autoregressive Time Series Model - PAR | eng |
dc.type | TCC | por |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Maria Sílvia de Assis | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9410151859448447 | por |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o estudo de um tipo de modelo de s eries temporais, chamado de modelo autorregressivo períodico, que surgiu a partir das pesquisas de Thomas e Fiering (1962), de acordo com Hipel e McLeod (1994). Seu uso se dá principalmente em séries temporais que apresentam um comportamento periódico na média, variância e função de autocorrelação. Serão ainda exibidos exemplos de aplicação, em que a série temporal apresenta as características ideiais de uso do modelo PAR, e como fazer o procedimento de escolha, estudo, adequabilidade e previsão, desse tipo de modelo, além de ser realizada uma comparação com o modelo de séries temporais sazonais. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADAS | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/0280180212825579 | por |
dc.publisher.course | Estatística - Es | por |