dc.contributor.author | Felix, Matheus Henrique | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T14:42:17Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T14:42:17Z | |
dc.date.issued | 2021-10-28 | |
dc.identifier.citation | FELIX, Matheus Henrique. Inferência para modelos de fração de cura zeros inflacionados aplicados a dados de risco de crédito. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/15175. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/15175 | |
dc.description.abstract | Given the great demand for granting credit and service goods, there is a need to be able to control the risk involved in the process. This measure aims to manage possible unwanted events, for example, default, in order to enable the generation of profit or control losses so that they are not greater than what the financial institution could bear. In times of crisis, it becomes increasingly necessary to use tools that can help decision making more reliably. Thus, several statistical techniques are used to build models that can express risk scenarios, including survival analysis, which aims, for example, to predict situations such as the time until defaulting individuals return to their initial defaulting status ( credit recovery). With the application of these techniques, financial institutions can base themselves on the results in order to provide an ideal credit value, so that it does not generate losses for the same, as well as estimates for the resumption of credit operations. In this context, this work aims to study the survival model with a zero-inflated cure fraction. In this approach, it is possible to incorporate three classes of individuals: individuals with time equal to zero, non-susceptible and susceptible to the event of interest. The proposed methodology is applied to a database of a financial company. | eng |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inadimplencia | por |
dc.subject | Análise de sobrevivência | por |
dc.subject | proporção de cura | por |
dc.subject | Longa duração | por |
dc.subject | Zero inflacionado | por |
dc.subject | Mercado financeiro | por |
dc.subject | Análise de risco | por |
dc.subject | Survival analysis | eng |
dc.subject | Cure proportion | eng |
dc.subject | Long term | eng |
dc.subject | Zeros Inflation | eng |
dc.subject | Credit risk | eng |
dc.subject | Defaulter | eng |
dc.title | Inferência para modelos de fração de cura zeros inflacionados aplicados a dados de risco de crédito | por |
dc.title.alternative | Inference for zero-Inflated cure fraction models applied to credit risk data | eng |
dc.type | TCC | por |
dc.contributor.advisor1 | Tomazella, Vera Lucia Damasceno | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8870556978317000 | por |
dc.description.resumo | Dada a grande demanda para realização de concessões de crédito e bens de serviço, há necessidade de poder controlar o risco envolvido no processo. Essa medida visa administrar os possíveis eventos indesejados, por exemplo, a inadimplência, a fim de viabilizar a geração de lucro ou controlar os prejuízos para que não sejam superiores aos que a instituição financeira poderia suportar. Em tempos de crise, torna-se necessário cada vez mais o uso de ferramentas que possam auxiliar a tomada de decisão de forma mais confíavel. Assim, diversas técnicas estatísticas são utilizadas para construir modelos que possam expressar cenários de risco, entre elas existe a análise de sobrevivência, a qual tem por objetivo, por exemplo, prever situações como o tempo até indivíduos inadimplentes voltarem a seus status iniciais de adimplentes (recuperação de crédito). Com a aplicação destas técnicas, instituições financeiras podem basear-se nos resultados a fim de fornecer um valor de crédito ideal, para que não gere prejuízos para a mesma, assim como estimativas para a retomada das operações de créditos. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo estudar o modelo de sobrevivência com fração de cura inflacionado de zero. Nesta abordagem é possível incorporar três classes de indivíduos: indíviduos com tempo igual a zero, não suscetíveis e suscetíveis ao evento de interesse. A metodologia proposta é aplicada a uma base de dados de uma empresa financeira. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/3775653915719529 | por |
dc.publisher.course | Estatística - Es | por |