dc.contributor.author | Cavalini, Claudia Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:26:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T20:26:25Z | |
dc.date.issued | 2023-04-03 | |
dc.identifier.citation | CAVALINI, Claudia Cristina. Matemática financeira: o Modelo de Markowitz. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18365. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18365 | |
dc.description.abstract | The aim of this work is to present a mathematical introduction to the main concepts involved in Markowitz Theory. The portfolio selection developed by Markowitz shows the importance of asset portfolio diversification, requiring that the sectors in which they are located are different. In this sense, statistical knowledge such as variance, standard deviation and covariance is used to analyze the expected values and risk of assets. Thus, an investment portfolio that shows less risk and greater profitability is sought, concluding which percentage of each asset in this portfolio is ideal. | en |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Teoria de Markowitz | por |
dc.subject | Markowitz Theory | por |
dc.subject | Portfólio | por |
dc.subject | Porfolio | en |
dc.subject | Otimização | por |
dc.subject | Optimization | en |
dc.title | Matemática financeira: o Modelo de Markowitz | por |
dc.title.alternative | Financial mathematics: the Markowitz Model | en |
dc.type | TCC | por |
dc.contributor.advisor1 | Seixas, Wladimir | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1697352974728327 | por |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é apresentar uma introdução matemática para os principais conceitos envolvidos na Teoria de Markowitz. A seleção de portfólio desenvolvida por Markowitz mostra a importância da diversificação de carteira de ativos, sendo necessário que os setores em que estão locados sejam diferentes. Neste sentido, são utilizados conhecimentos estatísticos como variância, desvio padrão e covariância para a análise dos valores esperado e risco dos ativos. Busca-se assim uma carteira de investimentos que apresente menor risco e maior rentabilidade concluindo qual a porcentagem de cada ativo deste portfólio é o ideal. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/9703329658818632 | por |
dc.publisher.course | Matemática - ML | por |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0843-3500 | por |