dc.contributor.author | Sousa, Thiago Reis de | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T12:31:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T12:31:47Z | |
dc.date.issued | 2024-09-09 | |
dc.identifier.citation | SOUSA, Thiago Reis de. Avaliação do poder de testes de raíz unitária em séries temporais AR(1) de diferentes comprimentos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/20807. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/20807 | |
dc.description.abstract | The study of time series is essential in various fields, such as economics and social sciences, as it aids in understanding and predicting phenomena over time. A crucial aspect is the stationarity of the series, which can be affected by unit roots, compromising the effectiveness of statistical methods. In this work, we focus on the comparative evaluation of the Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), and Dickey-Fuller Generalized
Least Squares (DF-GLS) unit root tests, using simulations on series of different lengths. The analysis aims to provide recommendations on the choice of tests given the specific conditions of each study. This effort contributes to enhancing the selection of appropriate analytical tools, thereby increasing the accuracy of research involving time
series by investigating the impact of series length on the effectiveness of the tests. | eng |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Teste de raiz unitária | por |
dc.subject | Dickey-Fuller aumentado | por |
dc.subject | Phillips-Perron | por |
dc.subject | ADF-GLS | por |
dc.subject | Simulação | por |
dc.subject | Séries temporais | por |
dc.subject | Unit root test | eng |
dc.subject | Augmented Dickey-Fuller | eng |
dc.subject | Simulation | eng |
dc.subject | Time series | eng |
dc.title | Avaliação do poder de testes de raíz unitária em séries temporais AR(1) de diferentes comprimentos | por |
dc.title.alternative | Assessment of the power of unit root tests in AR(1) time series of varying lengths | eng |
dc.type | TCC | por |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Maria Sílvia de Assis | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9410151859448447 | por |
dc.description.resumo | O estudo de séries temporais é essencial em diversas áreas, como economia e ciências sociais, pois ajuda a entender e prever fenômenos ao longo do tempo. Um aspecto crucial é a estacionariedade das s´rries, que pode ser afetada por raízes unitárias, comprometendoa eficácia dos métodos estatísticos. Neste trabalho, focamos na avaliação comparativa dos testes de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF), Phillips-Perron (PP) e Dickey-Fuller Generalized Least Squares (DF-GLS), utilizando séries de diferentes comprimentos de um processo AR(1). A análise visa fornecer recomendações sobre a escolha de testes frente às condições específicas de cada estudo. O esforço contribui para aprimorar a seleção de ferramentas analíticas adequadas, elevando a precisão das pesquisas envolvendo séries temporais, ao investigar o impacto do tamanho das séries na eficácia dos testes. Os
resultados mostram que, com base no crit´erio de avaliação da eficácia estatística, quanto maior a série, melhor o desempenho dos testes, proporcionando maior confiabilidade nas conclusões. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7809561321005720 | por |
dc.publisher.course | Estatística - Es | por |