Navegando Interinstitucional em Estatística - PIPGEs por assunto "State space time series"
Itens para a visualização no momento 1-1 of 1
-
Bayesian inference for term structure models
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 09/06/2022)We explore recent advances in Bayesian methods in order to estimate the Vasicek, CIR and dynamic Nelson-Siegel (DNS) models for term structure of interest rates. The models are specified as state space time series. The ...