Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros

Página do item simplificado
dc.contributor.advisor1Milan, Luis Aparecido
dc.contributor.authorGasparini, Daniela Caetano de Souza
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/4908545652913892por
dc.date.accessioned2016-06-02T20:06:07Z
dc.date.available2013-05-23
dc.date.available2016-06-02T20:06:07Z
dc.date.issued2013-04-01
dc.description.abstractThe volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized in the financial literature of recent decades. In this paper, we present some heteroscedastic models with regime change, considering that the error component of these models follows Skew Laplace distribution, as well as the process of estimating its parameters via maximum likelihood and Bayesian methods.eng
dc.description.resumoA volatilidade dos ativos financeiros se altera ao longo do tempo, sinalizando a especificação de mudança de regime para modelos de volatilidade. Além disso, a presença de assimetria nos retornos do mercado financeiro tem sido reconhecida na literatura financeira das últimas décadas. Neste trabalho, apresentamos alguns modelos heterocedásticos com mudança de regime, considerando que a componente do erro desses modelos segue distribuição Laplace assimétrica, bem como o processo de estimação de seus parâmetros via máxima verossimilhança e métodos bayesianos.por
dc.description.sponsorshipFinanciadora de Estudos e Projetos
dc.formatapplication/pdfpor
dc.identifier.citationGASPARINI, Daniela Caetano de Souza. Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros. 2013. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/4567
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEspor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectEstatísticapor
dc.subjectSW-GARCHpor
dc.subjectSW-APARCHpor
dc.subjectDistribuição Laplace assimétricapor
dc.subjectSW-GARCHeng
dc.subjectSW-APARCHeng
dc.subjectSkew Laplaceeng
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICApor
dc.titleVerificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeirospor
dc.typeDissertaçãopor

Arquivos

Pacote Original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Imagem de Miniatura
Nome:
5123.pdf
Tamanho:
935.6 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Baixar

Coleções

Teses e Dissertações