Matemática financeira: o Modelo de Markowitz

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dc.contributor.advisor1Seixas, Wladimir
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1697352974728327por
dc.contributor.advisor1orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0843-3500por
dc.contributor.authorCavalini, Claudia Cristina
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/9703329658818632por
dc.date.accessioned2023-08-02T20:26:25Z
dc.date.available2023-08-02T20:26:25Z
dc.date.issued2023-04-03
dc.description.abstractThe aim of this work is to present a mathematical introduction to the main concepts involved in Markowitz Theory. The portfolio selection developed by Markowitz shows the importance of asset portfolio diversification, requiring that the sectors in which they are located are different. In this sense, statistical knowledge such as variance, standard deviation and covariance is used to analyze the expected values and risk of assets. Thus, an investment portfolio that shows less risk and greater profitability is sought, concluding which percentage of each asset in this portfolio is ideal.en
dc.description.resumoO objetivo deste trabalho é apresentar uma introdução matemática para os principais conceitos envolvidos na Teoria de Markowitz. A seleção de portfólio desenvolvida por Markowitz mostra a importância da diversificação de carteira de ativos, sendo necessário que os setores em que estão locados sejam diferentes. Neste sentido, são utilizados conhecimentos estatísticos como variância, desvio padrão e covariância para a análise dos valores esperado e risco dos ativos. Busca-se assim uma carteira de investimentos que apresente menor risco e maior rentabilidade concluindo qual a porcentagem de cada ativo deste portfólio é o ideal.por
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopor
dc.identifier.citationCAVALINI, Claudia Cristina. Matemática financeira: o Modelo de Markowitz. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18365.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/18365
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.publisher.courseMatemática - MLpor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectTeoria de Markowitzpor
dc.subjectMarkowitz Theorypor
dc.subjectPortfóliopor
dc.subjectPorfolioen
dc.subjectOtimizaçãopor
dc.subjectOptimizationen
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADApor
dc.titleMatemática financeira: o Modelo de Markowitzpor
dc.title.alternativeFinancial mathematics: the Markowitz Modelen
dc.typeTCCpor

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