Downside risk e médias móveis para otimização de carteiras investimentos e do processo de compra e venda de ativos financeiros

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dc.contributor.advisor1Simões de Carvalho, Silvia Maria
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8244087426759161
dc.contributor.advisor1orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9519-9339
dc.contributor.authorRodrigues, Denise Maria
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/9276318363574460
dc.date.accessioned2025-07-31T15:48:51Z
dc.date.issued2025-07-10
dc.description.abstractThis work proposes the optimization of investment portfolios through modeling with Quadratic Programming, using the Downside Risk model to minimize potential losses, which makes it more suitable for conservative profiles than traditional risk measures. In addition, moving average analysis is incorporated as a tool to assist in asset buy and sell decisions. The mathematical model was implemented in Python, considering practical allocation constraints and real data from the stock market. Three distinct portfolios were constructed and analyzed over different time windows, with performance compared to the Ibovespa index. The results show that the proposed methodology produced portfolios with superior performance in terms of risk-adjusted return. The research contributes to the practical application of Operations Research methods in Finance, reinforcing the role of mathematical optimization in decision-making under uncertainty.eng
dc.description.resumoEste trabalho propõe a otimização de carteiras de investimentos por meio da modelagem por Programação Quadrática, utilizando o modelo Downside Risk para minimizar eventuais perdas, o que o torna mais adequado a perfis conservadores do que medidas tradicionais de risco. Além disso, incorpora-se a análise de médias móveis como ferramenta para auxiliar nas decisões de compra e venda de ativos. O modelo matemático foi implementado em Python, considerando restrições práticas de alocação e dados reais do mercado acionário. Três carteiras distintas foram construídas e analisadas em diferentes janelas temporais, com desempenho comparado ao índice Ibovespa. Os resultados mostram que a metodologia proposta produziu carteiras com desempenho superior em termos de retorno ajustado ao risco. O trabalho contribui para a aplicação prática de métodos da Pesquisa Operacional em Finanças, reforçando o papel da otimização matemática na tomada de decisão sob cenários de incerteza.por
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
dc.description.sponsorshipId2023/11616-4
dc.identifier.citationRODRIGUES, Denise Maria. Downside risk e médias móveis para otimização de carteiras investimentos e do processo de compra e venda de ativos financeiros. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22477.por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14289/22477
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlos
dc.publisher.addressCampus Sorocaba
dc.publisher.courseMatemática - ML-So
dc.publisher.initialsUFSCar
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subjectDownside riskeng
dc.subjectMédias móveispor
dc.subjectProgramação linearpor
dc.subjectOtimização de carteiraspor
dc.subjectMoving averageseng
dc.subjectLinear programmingeng
dc.subjectPortfolio optimizationeng
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::PESQUISA OPERACIONAL
dc.titleDownside risk e médias móveis para otimização de carteiras investimentos e do processo de compra e venda de ativos financeirospor
dc.title.alternativeDownside risk and moving averages for portfolio optimization and the buy-and-sell process of financial assetseng
dc.typeTCC

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