Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos

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dc.contributor.advisor1Carvalho, Silvia Maria Simões de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8244087426759161por
dc.contributor.authorDias, Denis Pereira
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/8781695341922322por
dc.date.accessioned2019-01-09T10:31:32Z
dc.date.available2019-01-09T10:31:32Z
dc.date.issued2018-11-14
dc.description.abstractThe study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and solve two linear programming problems that resulted in the composition of two portfolios, considering conservative and less conservative investor profiles. For the modeling of the problems, a technical analysis was performed on the assets that were previously selected for the composition of the portfolio. The selection of the assets took into account some statistical parameters, such as weighted arithmetic mean and correlation coefficient. Considering that the experts’ forecasts indicated that the year 2018 would be favorable to investments in the Stock Exchange, the results obtained in this work agreed with this statement. However, as it is a technical analysis, it is concluded that the results presented do not guarantee a practical efficiency of the same, however, they serve to guide the investment activities.eng
dc.description.resumoO estudo apresentado nesta dissertação tem por objetivo a seleção de uma carteira ótima de investimentos. Para tanto, utilizamo-nos da literatura que versa sobre a Programação Linear, atrelada a Teoria Moderna de Portfólios de Markowitz para modelar e resolver dois problemas de programação linear que resultaram na composição de duas carteiras, considerando os perfis de investidores conservador e menos conservador. Para a modelagem dos problemas foi realizada uma análise técnica acerca dos ativos que foram selecionados previamente para a composição da carteira. A seleção dos ativos levou em consideração alguns parâmetros estatísticos, tais como média aritmética ponderada e coeficiente de correlação. Considerando que as previsões dos especialistas apontaram que o ano de 2018 seria favorável aos investimentos na Bolsa de Valores, os resultados obtidos neste trabalho concordaram com tal afirmação. Contudo, por tratar-se de uma análise técnica, concluí-se que os resultados apresentados não garante uma eficiência prática dos mesmos, no entanto, servem para orientar as atividades de investimentos.por
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.identifier.citationDIAS, Denis Pereira. Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos. 2018. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/10825.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/10825
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.publisher.addressCâmpus Sorocabapor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATpor
dc.rights.uriAcesso abertopor
dc.subjectTeoria de Markowitzpor
dc.subjectProgramação Linearpor
dc.subjectCarteira Ótima de Investimentospor
dc.subjectMarkowitz’s Theoryeng
dc.subjectLinear Programmingeng
dc.subjectOptimum Portfolio of Investmentseng
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::PESQUISA OPERACIONALpor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADApor
dc.titleTeoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentospor
dc.title.alternativeMarkowitz's theory and linear programing to formation an optmal portfolio of investimentseng
dc.typeDissertaçãopor
dc.ufscar.embargoOnlinepor

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