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Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante

dc.contributor.authorMiranda Neto, Milton
dc.date.accessioned2018-09-13T23:46:57Z
dc.date.available2018-09-13T23:46:57Z
dc.date.issued2018-08-20
dc.identifier.citationMIRANDA NETO, Milton. Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10463.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10463
dc.description.abstractIn this work we study the elephant random walk introduced in (SCHUTZ; TRIMPER, 2004), a discrete time, non-Markovian stochastic process with unlimited range memory that presents phase transition. Our objective is to proof the almost sure convergence for the subcritical and critical regimes of the model. We also present a demonstration of the Central Limit Theorem for both regimes. For the supercritical regime we proof the convergence of the elephant random walk to a non-normal random variable based on the articles (BAUR; BERTOIN, 2016), (BERCU, 2018) and (COLETTI; GAVA; SCHUTZ, 2017b).eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rights.uriAcesso abertopor
dc.subjectMartingalpor
dc.subjectProcessos estocásticospor
dc.subjectPasseio aleatóriopor
dc.subjectTeoremas limitepor
dc.subjectElephant random walkeng
dc.subjectMartingaleeng
dc.subjectStochastic processeng
dc.titleAbordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefantepor
dc.title.alternativeMartingale approach for asymptotic analysis of elephant random walkeng
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Gava, Renato Jacob
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0494315910583969por
dc.description.resumoNeste trabalho, estudamos o passeio aleatório do elefante introduzido em (SCHUTZ; TRIM- PER, 2004). Um processo estocástico não Markoviano com memória de alcance ilimitada que apresenta transição de fase. Nosso objetivo é demonstrar a convergência quase certa do passeio aleatório do elfante nos casos subcrítico e crítico. Além destes resultado, também apresentamos a demonstração do Teorema Central do Limite para ambos os regimes. Para o caso supercrítico, vamos demonstrar a convergência do passeio aleatório do elefante para uma variável aleatória não normal com base nos artigos (BAUR; BERTOIN, 2016), (BERCU, 2018) e (COLETTI; GAVA; SCHUTZ, 2017b).por
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEspor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEOREMAS DE LIMITEpor
dc.ufscar.embargoOnlinepor
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/2915296953908754por


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MIRANDA NETO_Milton_2018.pdf
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