dc.contributor.author | Miranda Neto, Milton | |
dc.date.accessioned | 2018-09-13T23:46:57Z | |
dc.date.available | 2018-09-13T23:46:57Z | |
dc.date.issued | 2018-08-20 | |
dc.identifier.citation | MIRANDA NETO, Milton. Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10463. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10463 | |
dc.description.abstract | In this work we study the elephant random walk introduced in (SCHUTZ; TRIMPER, 2004),
a discrete time, non-Markovian stochastic process with unlimited range memory that presents
phase transition. Our objective is to proof the almost sure convergence for the subcritical and
critical regimes of the model. We also present a demonstration of the Central Limit Theorem
for both regimes. For the supercritical regime we proof the convergence of the elephant random
walk to a non-normal random variable based on the articles (BAUR; BERTOIN, 2016), (BERCU,
2018) and (COLETTI; GAVA; SCHUTZ, 2017b). | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights.uri | Acesso aberto | por |
dc.subject | Martingal | por |
dc.subject | Processos estocásticos | por |
dc.subject | Passeio aleatório | por |
dc.subject | Teoremas limite | por |
dc.subject | Elephant random walk | eng |
dc.subject | Martingale | eng |
dc.subject | Stochastic process | eng |
dc.title | Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante | por |
dc.title.alternative | Martingale approach for asymptotic analysis of elephant random walk | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Gava, Renato Jacob | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0494315910583969 | por |
dc.description.resumo | Neste trabalho, estudamos o passeio aleatório do elefante introduzido em (SCHUTZ; TRIM-
PER, 2004). Um processo estocástico não Markoviano com memória de alcance ilimitada que
apresenta transição de fase. Nosso objetivo é demonstrar a convergência quase certa do passeio
aleatório do elfante nos casos subcrítico e crítico. Além destes resultado, também apresentamos
a demonstração do Teorema Central do Limite para ambos os regimes. Para o caso supercrítico,
vamos demonstrar a convergência do passeio aleatório do elefante para uma variável aleatória
não normal com base nos artigos (BAUR; BERTOIN, 2016), (BERCU, 2018) e (COLETTI;
GAVA; SCHUTZ, 2017b). | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEOREMAS DE LIMITE | por |
dc.ufscar.embargo | Online | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2915296953908754 | por |