Submissões recentes

  • Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante 

    Miranda Neto, Milton; http://lattes.cnpq.br/2915296953908754 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2018-08-20)
    In this work we study the elephant random walk introduced in (SCHUTZ; TRIMPER, 2004), a discrete time, non-Markovian stochastic process with unlimited range memory that presents phase transition. Our objective is to proof ...
  • Quantificação em problemas com mudança de domínio 

    Vaz, Afonso Fernandes; http://lattes.cnpq.br/5022046007587066 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2018-05-17)
    Several machine learning applications use classifiers as a way of quantifying the prevalence of positive class labels in a target dataset, a task named quantification. For instance, a naive way of determining what proportion ...
  • Modelos preditivos para LGD 

    Silva, João Flávio Andrade; http://lattes.cnpq.br/2309570131364286 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2018-05-04)
    Financial institutions willing to use the advanced Internal Ratings Based (IRB) need to develop methods to estimate the LGD (Loss Given Default) risk component. Proposals for PD (Probability of default) modeling have ...
  • Bayesian and classical inference for the generalized gamma distribution and related models 

    Ramos, Pedro Luiz; http://lattes.cnpq.br/7642527593263517 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2018-02-22)
    The generalized gamma (GG) distribution is an important model that has proven to be very flexible in practice for modeling data from several areas. This model has important sub-models, such as the Weibull, gamma, lognormal, ...
  • Detecting influential observations in spatial models using Bregman divergence 

    Danilevicz, Ian Meneghel; http://lattes.cnpq.br/3210760047664783 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2018-02-26)
    How to evaluate if a spatial model is well ajusted to a problem? How to know if it is the best model between the class of conditional autoregressive (CAR) and simultaneous autoregressive (SAR) models, including homoscedasticity ...
  • Estimação de funções do redshift de galáxias com base em dados fotométricos 

    Ferreira, Gretta Rossi; http://lattes.cnpq.br/4529763108510595 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-09-18)
    In a substantial amount of astronomy problems, we are interested in estimating values assumed of some unknown quantity z ∈ R, for many function g, based on covariates x ∈ R^d. This is made using a sample (X1,Z1), ... ...
  • Testes de superioridade para modelos de chances proporcionais com e sem fração de cura 

    Teixeira, Juliana Cecília da Silva; http://lattes.cnpq.br/9944342253270136 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-10-24)
    Studies that prove the superiority of a drug in relation to others already existing in the market are of great interest in clinical practice. Based on them the Brazilian National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA) ...
  • Controle de sistemas não-Markovianos. 

    Souza, Francys Andrews de; http://lattes.cnpq.br/3181155176656676 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-09-13)
    In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the epsilon-optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohash ...
  • Seleção de modelos multiníveis para dados de avaliação educacional 

    Coelho, Fabiano Rodrigues; http://lattes.cnpq.br/1142248575230930 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística - Interinstitucional (PIPGEs)Câmpus São Carlos, 2017-08-11)
    When a dataset contains a hierarchical data structure, a possible approach is the multilevel regression modelling, which is justified by the significative amout of the data variability that can be explained by macro level ...
  • Um estudo de estresse através dos níveis de cortisol em crianças 

    Mendes, Karine Zanuto; http://lattes.cnpq.br/2574720289303855 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-05-26)
    The level of cortisol is considered as a measure of people’s stress. We perform an statistical analysis of the data from a study conducted to evaluate if children that work on the streets during the day have higher stress ...
  • Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana 

    Aquino Gutierrez, Karen Fiorella; http://lattes.cnpq.br/8013181294847240 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-07-18)
    In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that ...
  • Modelos de sobrevivência para estimação do período de latência do câncer 

    Bettim, Bárbara Beltrame; http://lattes.cnpq.br/7478182047754866 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-06-29)
    Cancer is responsible for about 13% of all deaths in the world occuring mainly in people who are late diagnosed and in advanced stages. Due to its devastating characteristics and the growing prevalence of the disease, ...
  • Métodos de categorização de variáveis preditoras em modelos de regressão para variáveis binárias 

    Silva, Diego Mattozo Bernardes da; http://lattes.cnpq.br/5148139200509403 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-06-13)
    Regression models for binary response variables are very common in several areas of knowledge. The most used model in these situations is the logistic regression model, which assumes that the logit of the probability of ...
  • Distribuições k-modificadas da família Série de Potência uniparamétrica 

    Carvalho, Sérgio Ozório de; http://lattes.cnpq.br/0096181150921562 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-05-23)
    This paper proposes a family of distributions Power Series k-Modified from to model sets of count data which have or not any discrepancy in the frequency of observation k in relation to the distribution associated Power ...
  • Alternative regression models to beta distribution under bayesian approach 

    Paz, Rosineide Fernando da; http://lattes.cnpq.br/0773010734982168 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-08-25)
    The Beta distribution is a bounded domain distribution which has dominated the modeling the distribution of random variable that assume value between 0 and 1. Bounded domain distributions arising in various situations ...
  • Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution 

    Morita, Lia Hanna Martins; http://lattes.cnpq.br/8952048121396398 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-04-07)
    Conventional reliability analysis techniques are focused on the occurrence of failures over time. However, in certain situations where the occurrence of failures is tiny or almost null, the estimation of the quantities ...
  • Distribuições preditiva e implícita para ativos financeiros 

    Oliveira, Natália Lombardi de; http://lattes.cnpq.br/0348383026646030 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-06-01)
    We present two different approaches to obtain a probability density function for the stock?s future price: a predictive distribution, based on a Bayesian time series model, and the implied distribution, based on Black & ...
  • Modelo de regressão para dados binários com mistura de funções de ligação 

    Eugenio, Nicholas Wagner; http://lattes.cnpq.br/8301883410598488 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-02-08)
    A regression model for binary data with mixture of four link functions (logit, probit, complementary log log and Stukel) is shown and these functions are particular cases of the model. The frequentist estimation procedure ...
  • Inferência em modelos de mistura via algoritmo EM estocástico modificado 

    Assis, Raul Caram de; http://lattes.cnpq.br/0787098516252091 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-06-02)
    We present the topics and theory of Mixture Models in a context of maximum likelihood and Bayesian inferece. We approach clustering methods in both contexts, with emphasis on the stochastic EM algorithm and the Dirichlet ...
  • Regressão binária usando ligações potência e reversa de potência 

    Chumbimune Anyosa, Susan Alicia; http://lattes.cnpq.br/9217843169672401 (Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-graduação em Estatística UFSCar/USPCâmpus São Carlos, 2017-04-07)
    The aim of this dissertation is to study a family of asymmetric link functions for binary regression models under Bayesian approach. Specifically, we present the estimation of parameters of power and reversal power binary ...

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