dc.contributor.author | Dias, David de Souza | |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T22:24:35Z | |
dc.date.available | 2018-10-09T22:24:35Z | |
dc.date.issued | 2018-08-10 | |
dc.identifier.citation | DIAS, David de Souza. Inferência bayesiana em modelos de volatilidade estocástica usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano. 2018. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10565. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10565 | |
dc.description.abstract | This paper presents a study using Bayesian approach in stochastic volatility models for modeling
financial time series, using Hamiltonian Monte Carlo methods (HMC). We propose the use
of other distributions for the errors of the equation at stochastic volatiliy model, besides the
Gaussian distribution, to treat the problem as heavy tails and asymmetry in the returns. Moreover,
we use recently developed information criteria WAIC and LOO that approximate the crossvalidation
methodology, to perform the selection of models. Throughout this work, we study
the quality of the HMC methods through examples, simulation study and application to dataset.
In addition, we evaluated the performance of the proposed models and methods by calculating
estimates for Value at Risk (VaR) for multiple time horizons. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights.uri | Acesso aberto | por |
dc.subject | Inferência Bayesiana | por |
dc.subject | Modelos de Volatilidade Estocástica | por |
dc.subject | Método HMC | por |
dc.subject | WAIC e LOO | por |
dc.subject | Valor em Risco (VaR) | por |
dc.subject | Bayesian Inference | eng |
dc.subject | Stochastic Volatility Models | eng |
dc.subject | HMC methods | eng |
dc.subject | WAIC and LOO | eng |
dc.subject | Value at Risk (VaR) | eng |
dc.title | Inferência bayesiana em modelos de volatilidade estocástica usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano | por |
dc.title.alternative | Bayesian inference in stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo methods | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Ehlers, Ricardo Sandes | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4020997206928882 | por |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo através da abordagem Bayesiana em modelos de volatilidade
estocástica, para modelagem de séries temporais financeiras, com o uso do método de Monte
Carlo Hamiltoniano (HMC). Propomos o uso de outras distribuições para os erros da equação
de observações do modelos de volatilidade estocástica, além da distribuição Gaussiana, para
tratar problemas como caudas pesadas e assimetria nos retornos. Além disso, utilizamos critérios
de informações, recentemente desenvolvidos, WAIC e LOO que aproximam a metodologia de
validação cruzada, para realizar a seleção de modelos. No decorrer do trabalho, estudamos a
qualidade do método HMC através de exemplos, estudo de simulação e aplicação a conjunto de
dados. Adicionalmente, avaliamos a performance dos modelos e métodos propostos através do
cálculo de estimativas para o Valor em Risco (VaR) para múltiplos horizontes de tempo. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::FUNDAMENTOS DA ESTATISTICA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA PARAMETRICA | por |
dc.description.sponsorshipId | CAPES/DS - Demanda Social | por |
dc.ufscar.embargo | Online | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/1075237626573361 | por |