dc.contributor.author | Xavier, Cleber Martins | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T13:55:27Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T13:55:27Z | |
dc.date.issued | 2019-04-26 | |
dc.identifier.citation | XAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11516. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11516 | |
dc.description.abstract | One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several
models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among
them we have the GARCH models. This paper use Hamiltonian Monte Carlo (HMC) methods
for estimation of parameters univariate and multivariate GARCH models. Simulation studies are
performed and the estimatives compared with Metropolis-Hastings methods of the BayesDcc-
Garch package. Also, we compared the results of HMC method with the methodology present in
rstan package. Finally, a application with real data is performed using bivariate DCC-GARCH
and the methods of estimation HMC and Metropolis-Hastings. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights.uri | Acesso aberto | por |
dc.subject | Volatilidade | por |
dc.subject | Modelos GARCH | por |
dc.subject | MCMC | por |
dc.subject | Monte Carlo Hamiltoniano | por |
dc.subject | Volatility | eng |
dc.subject | GARCH models | eng |
dc.subject | Hamiltonian Monte Carlo | eng |
dc.title | Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH | por |
dc.title.alternative | Hamiltonian Monte Carlo methods in GARCH models | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Ehlers, Ricardo Sandes | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4020997206928882 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Andrade Filho, Marinho Gomes de | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4126245980112687 | por |
dc.description.resumo | Uma das informações mais importantes no mercado financeiro é a variabilidade de um ativo.
Diversos modelos foram propostos na literatura com o intuito de avaliar este fenômeno. Dentre
eles podemos destacar os modelos GARCH. Este trabalho propõe o uso do método Monte
Carlo Hamiltoniano (HMC) para a estimação dos parâmetros do modelo GARCH univariado e
multivariado. Estudos de simulação são realizados e as estimativas comparadas com o método
de estimação Metropolis-Hastings presente no pacote BayesDccGarch. Além disso, compara-se
os resultados do método HMC com a metodologia adotada no pacote rstan. Por fim, é realizado
uma aplicação a dados reais utilizando o DCC-GARCH bivariado e os métodos de estimação
HMC e Metropolis-Hastings. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA PARAMETRICA | por |
dc.description.sponsorshipId | CAPES: Código de Financiamento 001 | por |
dc.ufscar.embargo | Online | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/4813374924157701 | por |