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Processo de Bernoulli correlacionado

dc.contributor.authorNovaes, Ricardo De Carli
dc.date.accessioned2019-08-12T17:49:01Z
dc.date.available2019-08-12T17:49:01Z
dc.date.issued2019-06-28
dc.identifier.citationNOVAES, Ricardo De Carli. Processo de Bernoulli correlacionado. 2019. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11708.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11708
dc.description.abstractThe independent Bernoulli process, which is a sequence of independent Bernoulli random variables, is already widely known in the statistical literature. This masters thesis works with a generalization of this process: the correlated Bernoulli process, that is, dependent Bernoulli random variables in which the probabilityof success at time n+1 is a linear function of the number of successes until time n. For this model, we present the Strong Law of Large Numbers, the Central Limit Theorem and Law of the Iterated Logarithm.eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rights.uriAcesso abertopor
dc.subjectProcesso de Bernoulli correlacionadopor
dc.subjectLei Forte dos Grandes Númerospor
dc.subjectLei do Logaritmo Iteradopor
dc.subjectCorrelated Bernoulli processeng
dc.subjectStrong Law of the Large Numberseng
dc.subjectLaw of the Iterated Logarithmeng
dc.titleProcesso de Bernoulli correlacionadopor
dc.title.alternativeCorrelated Bernoulli processeng
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Gava, Renato Jacob
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0494315910583969por
dc.description.resumoO processo de Bernoulli independente, que nada mais é que uma sequência de variáveis aleatórias independentes com distribuição Bernoulli, já é amplamente conhecido na literatura estatística. Esta dissertação lida com uma generalização de tal processo: o processo de Bernoulli correlacionado, isto é, variáveis aleatórias Bernoulli dependentes em que a probabilidade de sucesso num determinado instante n+1 é uma função linear do número de sucessos até o instante n. Para este modelo, apresentamos a Lei Forte dos Grandes Números, o Teorema Central do Limite e a Lei do Logaritmo Iterado.por
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEspor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::FUNDAMENTOS DA ESTATISTICApor
dc.ufscar.embargoOnlinepor
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/2239607814740944por


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Name:
10.Dissertacao_FINAL.pdf
Size:
972.9Kb
Format:
PDF
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