dc.contributor.author | Freitas Junior, Carlos Moraes de | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T11:49:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T11:49:34Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.identifier.citation | FREITAS JUNIOR, Carlos Moraes de. Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16500. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16500 | |
dc.description.abstract | The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of portfolio risk, modeled from a quadratic programming problem and solved through computationally implemented algorithm. The data collection period began in 2020, when there was a global economic crisis due to the COVID-19 pandemic and consequent isolation measures. Three portfolios were formed during the pandemic period, which were observed between January 2021 and March 2022 and showed results as expected compared to the 1/n strategy and the Ibovespa variation. | eng |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Teoria de Markowitz | por |
dc.subject | Programação linear | por |
dc.subject | Carteira de investimento | por |
dc.subject | Período pandêmico | por |
dc.subject | Modern portfolio theory | eng |
dc.subject | Linear optimization | eng |
dc.subject | Pandemic period | eng |
dc.title | Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz | por |
dc.title.alternative | Portfolio risk minimization through linear programming and Markowitz theory | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Silvia Maria Simões de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8244087426759161 | por |
dc.description.resumo | O estudo apresentado neste trabalho teve como objetivo a formação e otimização de carteiras de investimento com 20 ações negociadas na B3 com base na teoria de Markowitz sobre diversificação e na Programação Linear, considerando a minimização do risco de carteira, modelado a partir de um problema de programação quadrática e resolvido através de algoritmo implementado computacionalmente. O período de coleta de dados iniciou-se em 2020, ano em que houve uma crise econômica mundial em razão da pandemia da COVID-19 e consequentes medidas de isolamento. Foram formadas três carteiras durante o período pandêmico e observadas entre Janeiro de 2021 e Março de 2022, apresentando resultados dentro do esperado em comparação à estratégia 1/n e à variação percentual do Ibovespa. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECE | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2243696271430881 | por |